Материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления пользователям Интернета и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
© 2018 - 2024
Теоретическая часть.
1. Для чего необходимо классифицировать риски?
2. По каким признакам можно провести классификацию рисков?
3. Как можно разделить риски по виду деятельности?
4. Как можно подразделить риски инвестиционной деятельности?
5. Как можно подразделить риски финансовой деятельности?
6. Как можно подразделить риски операционной деятельности?
7. Как можно разделить риски по источникам возникновения?
8. Как можно разделить риски по возможным последствиям и вероятности?
9. По каким параметрам происходит количественная оценка рисков?
10. Как разделяются риски в зависимости от допустимого предела?
11. В чём отличие чистых рисков от спекулятивных?
12. Как можно разделить риски по возможности передачи и снижения?
13. Для чего необходима многомерная классификация рисков?
Практическая часть.
1.Определите максимально возможный совокупный экономический ущерб при прогнозировании рисков, если:
- прямые потери составят 15567,0 тыс. руб.;
- потери от недопроизводства продукции – 8442, 0 тыс. руб.;
- косвенный ущерб – 12880,0 тыс. руб.;
- затраты на ликвидацию последствий рисковой ситуации – 21220,0 тыс. руб.
2. Определите ущерб от недопроизводства на предприятии, подвергшемся стихийному бедствию 31.05.2015 г., среднегодовой объем производства которого составлял 32775,0 тыс. руб. И которое простаивало до конца 2015 г.
3. Дан следующий перечень рисков.
1) Риск аварии грузового судна во время перевозки груза, ожидаемого компанией.
2) Риск слишком резкого снижения курса USD для компании, осуществляющей экспортные операции.
3) Риск возникновения сбоев в поставках сырья.
4) Риск снижения спроса на продукцию предприятия.
5) Риск отвержения рынком нового товара организации.
6) Риск потери прибыли в результате снижения рыночных цен на товар.
7) Риск просрочки выплаты долга дебитором.
8) Риск разрушения складского помещения фирмы в результате стихийного бедствия.
9) Риск поражения вирусом компьютерных сетей компании.
10) Риск утечки информации, представляющей коммерческую тайну.
11) Риск возникновения на рынке нового сильного конкурента.
12) Риск потери платежеспособности.
13) Риск превышения спросом производственных мощностей предприятия.
14) Риск поставки низкокачественных материалов поставщиком (с большой долей брака).
15) Риск резкого скачка текучести кадров.
16) Риск остановки производства в результате выхода из строя оборудования.
17) Риск ухода с рынка основного промышленного потребителя продукции предприятия.
18) Риск банкротства банка, обслуживающего организацию.
19) Риск отказа инвестора от дальнейшего финансирования проекта в процессе его реализации.
20) Риск ухода ведущих специалистов компании.
Требуется каждый из перечисленных рисков отнести к одной из групп, согласно их классификации.
4. Определить:
а) средний ущерб от аварии;
б) затраты на ремонт;
в) средний ущерб от отказов технических средств.
| Последствия отказа, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Ущерб от аварий и поломок | - | 100 | - | - | 102 | - | - | 100 | - | 100 | 60 | 102 |
| Стоимость заменяемых деталей и узлов | 30 | 15 | 14 | 10 | 2 | 14 | 40 | 8 | 40 | 41 | 12 | 33 |
| З/п ремонтных рабочих | 23 | 5 | 57 | 30 | 25 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | 60 | 20 |
5. Цена изделия 30 тыс. руб., производственный цикл 2 дня, интенсивность выпуска 2 изд./сутки, длительность реализации 12 дней, депозитная ставка 15%. Определить ущерб от иммобилизации продукции.
К теме 4 «Методы оценки риска»
Теоретическая часть.
1. Каковы задачи качественного анализа рисков?
2. В чем заключается количественный анализ рисков?
3. Дайте характеристику качественных методов анализа рисков.
4. Перечислите различные подходы к учету факторов риска и перечислите инструменты качественного анализа факторов риска.
5. Дайте характеристику SWOT, PEST и GETS-анализа.
6. Назовите преимущества и недостатки статистических методой количественной оценки рисков.
7. В чем состоит главное преимущество метода экспертных оценок?
8. Перечислите основные этапы реализации метода Дельфи.
9. На каких предпосылках базируется анализ безубыточности?
10. Дайте характеристику различных видов сценариев.
11. Что используют в качестве безрисковой ставки дохода?
12. Что представляет собой коэффициент β?
13. Перечислите различные премии за риск и дайте им характеристику.
14. Что представляет собой метод «дерево решений»?
15. Дайте характеристику критерия Лапласа.
16. Что представляет собой критерий математического ожидания?
17. Какие критерии используются для выбора оптимальной стратегии в ситуации неопределенности?
18. Дайте характеристику имитационного моделирования по методу Монте-Карло.
19. Что представляет собой критерий Байеса относительно рисков?
20. Что такое нечеткое множество и как оно используется для количественного анализа рисков?
Практическая часть.
1. Имеются данные о деятельности предприятия за несколько лет:
| Год | IRR |
| 2012 | 17% |
| 2013 | 32% |
| 2014 | 22% |
| 2015 | 12% |
Определите показатель риска деятельности данного предприятия:
- методом среднеквадратического отклонения;
- методом дисперсии;
- определите риск деятельности предприятия
2. Потенциальным инвесторам представлены два проекта, характеризующиеся следующими данными:
| Состояние экономики | Вероятность данного состояния | Проект А IRR | Проект В IRR |
| Подъем | p1=0,3 | 35% | 40% |
| Норма | p2=0,2 | 10% | 15% |
| Спад | p3=0,5 | 5% | -20% |
Определите:
А) Определите среднеквадратическое отклонение по каждому из проектов.
Б) Определите дисперсию по каждому из проектов.
В) Оцените риски проектов по коэффициенту вариации.
3. Предпринимателем было заключено 20 сделок, из которых 18 для предпринимателя оказались доходными, а две убыточными. Найдите относительную частоту наступления рисковых событий для предпринимателя.
4. Бухгалтером предприятия было отправлено в банк двести платежных поручений о перечислении средств. Частота платежных поручений, которые удачно были приняты и проведены банком составила 0,9. Найти число платежных поручений не принятых и не проведенных банком.
5.Определите степень доверия (коэффициент конкордации) экспертного заключения коллективной экспертизы четырех экспертов, результаты которой характеризуются следующими данными:
| Виды рисков | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ранги экспертов | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | |
| 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
Оцените эффективность проведения данной экспертизы.
6. Потенциальным инвесторам представлены два проекта, характеризующиеся следующими данными:
| Состояние экономики | Вероятность данного состояния | Проект А IRR | Проект В IRR |
| Подъем | p1=0,3 | 30% | 25% |
| Норма | p2=0,4 | 20% | 18% |
| Спад | p3=0,3 | 6% | 13% |
Определите:
а) Среднюю норму индекса доходности по каждому проекту.
б) Сравните средние нормы индексов доходности каждого из проектов.
в) Определите среднеквадратическое отклонение и дисперсию.
г) Обоснуйте величину риска для каждого из случаев.
д) Обоснуйте выбор проекта исходя из критерия минимизации риска.
7. Потенциальным инвесторам представлены два проекта, характеризующиеся следующими данными:
| Состояние экономики | Вероятность данного состояния | Проект А IRR | Проект В IRR |
| Подъем | p1=0,2 | 40% | 33% |
| Норма | p2=0,6 | 15% | 15% |
| Спад | p3=0,2 | 18% | -10% |
Определите:
А) Определите среднеквадратическое отклонение по каждому из проектов.
Б) Определите дисперсию по каждому из проектов.
В) Укажите какой из проектов имеет более высокую степень риска.
8. Предпринимателю необходимо выбрать лучший из альтернативных финансовых активов, если имеются следующие характеристики.
Характеристики финансовых активов
| Показатель | Вариант А | Вариант В |
| Цена ценной бумаги (у.е.) | 12 | 18 |
| Экспертная оценка доходности (%) | ||
| пессимистическая | 14 | 13 |
| наиболее вероятная | 16 | 17 |
| оптимистическая | 18 | 21 |
| Размах вариации доходно- сти (%) | 4 | 8 |
В данных условиях оценить риск каждого из альтернативных финансовых инструментов, если в обоих случаях вероятность наиболее вероятной доходности составляет 60%, а вероятности пессимистической и оптимистической оценок равны и составляют 20% каждый.
9. Ставка сложного процента 6% в год. Существует три варианта единовременного вложения определенной суммы.
По первому варианту через 3 года получают 1500 у.е.
По второму варианту 1700 у.е. через 5 лет.
По третьему варианту 2000 у.е. через 7 лет.
Необходимо сравнить 3 варианта, рассчитав для каждого варианта чистую дисконтированную стоимость.
10. Себестоимость продукции составляет 60% от цены реализации. Счета оплачиваются в среднем через 60 дней после продажи. Ежемесячные продажи составляют 150000 руб.
Определить вложения в счета дебиторов.
Дата: 2019-02-02, просмотров: 1527.