1. К основным функциям риска относятся:
а) распределительная;
б) защитная;
в) контрольная;
г) стабилизирующая;
д) аналитическая;
е) регулирующая.
2. Каковы функции объекта управления в риск-менеджменте?
а) организация разрешения риска;
б) организация рисковых вложений капитала;
в) организация работы по снижению величины риска;
г) организация процесса страхования рисков;
д) организация экономических отношений и связей между субъектами хозяйственного процесса;
е) все перечисленное является функциями объекта управления;
ж) ничего из перечисленного не является функцией объекта управления.
3. Что из перечисленного не является функциями субъекта управления в риск-менеджменте?
а) прогнозирование;
б) нормирование;
в) организация;
г) регулирование;
д) координация;
е) распределение;
ж) стимулирование;
з) контроль.
4. Что из перечисленного является правилами риск-менеджмента?
а) нельзя рисковать многим ради малого;
б) риск – дело благородное;
в) нельзя думать, что существует только одно решение, возможно, есть и другие;
г) при существовании нескольких вариантов, следует идти по пути минимально
риска;
д) положительное решение принимается лишь при отсутствии сомнения.
5. Какие из перечисленных источников могут использоваться для информационного
обеспечения риск-менеджмента?
а) контракты, договоры об имущественных сделках;
б) имидж руководства организации;
в) кредитные договоры;
г) тенденции развития рынков;
д) бухгалтерская отчетность;
е) статистическая отчетность.
6. Волатильность – это:
а) изменчивость рыночного спроса;
б) постоянство рыночного спроса;
в) изменчивость курсовых разниц и процентных ставок;
г) постоянство курсовых разниц и процентных ставок.
7. Суть риск-менеджмента состоит в:
а) устранении риска;
б) управлении риском;
в) снижении риска;
г) выборе риска.
8. Главной функцией риск-менеджмента является:
а) создание чуткой системы управления рисками;
б) оценка риска по каждому проекту в компании;
в) оценка риска для компании в целом;
г) предотвращение банкротства компании в результате наступления случайных событий.
9. Какая функция риска не относится к биржевой торговле:
а) инновационная;
б) регулирующая;
в) защитная;
г) аналитическая;
д) относятся все.
10. При управлении рисками повсеместно присутствует неопределенная обстановка, которая подразделяется на объективно-неопределенную, субъективно-неопределенную и случайную (комбинированную). Как характеризуется случайная (комбинированная) неопределенность:
а) обстоятельства и факторы непредсказуемого характера в равной мере играют значительную роль в формировании рисков;
б) обстоятельства и факторы объективного характера играют главенствующую роль в формировании рисков;
в) обстоятельства и факторы субъективного характера играют главенствующую роль в формировании рисков.
Тесты № 3
К теме 3 « Классификация рисков и виды потерь».
1. Систематический риск характеризуется следующими признаками:
а) связан с внутренними факторами и зависит от деятельности предприятия;
б) может быть устранен в результате диверсификации;
в) сопряжен с потерей предприятием прибыли;
г) не может быть уменьшен диверсификацией вложений;
д) связан с внешними факторами и не зависит от деятельности предприятия;
е) приводит к банкротству предприятия.
2. Критический риск характеризуется следующими признаками:
а) приводит к потере имущества и банкротству предприятия;
б) может быть устранен диверсификацией;
в) связан с утратой предполагаемой выручки от реализации;
г) не может быть устранен диверсификацией;
д) является более серьезным, чем допустимый риск;
е) означает угрозу полной потери предприятием прибыли.
3. Какой вид риска характеризуется как степень неопределенности, связанная с комбинацией заемных и собственных источников финансирования инвестиционного проекта?
а) процентный;
б) рыночный;
в) валютный;
г) деловой;
д) финансовый.
4. Риск ухудшения конъюнктуры (падения) какого-либо рынка в целом это:
а) системный риск;
б) инфляционный риск;
в) дефляционный риск;
г) риск ликвидности;
д) селективный риск.
5. Какой вид риска характеризуется как степень неопределенности, связанная с созданием доходов от инвестиций, достаточных, чтобы расплатиться со всеми инвесторами, предоставившими средства?
а) финансовый;
б) процентный;
в) деловой;
г) ликвидности;
д) валютный.
6. Какой вид риска характеризуется невозможностью продать за наличные деньги инвестиционный инструмент в подходящий момент времени и по приемлемой цене?
а) деловой;
б) валютный;
в) рыночный;
г) финансовый;
д) ликвидности.
7. Инфляционный риск – это:
а) риск увеличения темпов инфляции
б) риск опережения роста доходов темпом их обесценивания
в) риск инфляционных ожиданий
г) риск возникновения разницы в темпах инфляции на разных рынках сбыта
8. Подразделение рисков на спекулятивные и чистые основана на:
а) классификации субъектов риска
б) классификации объектов риска
в) характере оценки риска
г) характере последствий риска
9. Риск потерь в процессе финансово – хозяйственной деятельности это:
а) спекулятивные риски
б) производственный риск
в) коммерческий риск
г) финансовый риск
10. По характеру последствий риски подразделяют на:
а) коммерческие и политические
б) прямые и финансовые
в) чистые и спекулятивные
г) чистые и селективные
д) производственные и коммерческие
Тесты № 4
К теме 4 «Методы оценки риска»
1. Экспертный метод может быть реализован:
а) путем обработки мнений опытных предпринимателей и специалистов;
б) путем несистемной выборки;
в) путем обработки мнений опытных предпринимателей и специалистов.
2. Разновидностью экспертного метода является:
а) метод Гаусса;
б) метод диверсификации инвестиционного портфеля Марковица
в) метод Пригожина.
г) метод Дельфи;
д) метод Муавра-Лапласа
3. Какие подходы выделяют при расчете VAR?
а) эмпирический;
б) логический;
в) оценочный;
г) ранжирование;
д) параметрический.
4. Какая из перечисленных формул является формулой дисперсии:
а) 
| б) 
| в) 
| г) 
|
5. Вариация это:
а) мера отклонения фактического значения от среднего значения).
б) изменение количественных показателей при переходе от одного варианта результата к другому
в) среднее ожидаемое значение;
г) вероятность наступления i-го результата;
д) абсолютное значение i – го результата;
6. Какая из перечисленных формул является формулой вариации:
а) 
| б)
| в)
| г)
|
7. Какие методы управления и анализа риска используют в условиях определенности:
а) статистические;
б) математические;
в) диссипации;
г) экспертные;
д) финансовые.
8. Какой из конгнитивных экспертных методов основан на простых логических умозаключениях?
а) инсайт;
б) интуиция;
в) эвристика;
г) все верно.
9. Какой из конгнитивных экспертных методов основан на озарении?
а) инсайт;
б) интуиция;
в) эвристика;
г) все верно.
10. Какой из конгнитивных экспертных методов основан на предчувствованиях?
а) инсайт;
б) интуиция;
в) эвристика;
г) все верно.
Тесты № 5
К теме 5 « Методы управления риском».
1. К методам измерения рисков инвестиционных проектов относятся:
а) расчет среднеквадратического отклонения;
б) оценка ожидаемых доходов и вероятности их потерь;
в) экспертный метод;
г) расчет уровня ожидаемых доходов;
д) статистический метод;
е) расчет коэффициента вариации.
2. Учет фактора неопределенности и риска при оценке инвестиционных проектов может осуществляться:
а) методом алгоритмов;
б) методом моделирования;
в) методом оценки стоимости активов;
г) методом вероятностной оценки;
д) экспертным методом;
е) методом теории игр;
ж) методом формализованного описания неопределенности.
3. Относительными показателями инвестиционного риска являются:
а) вариация;
б) дисперсия;
в) среднеквадратическое отклонение;
г) коэффициент вариации;
д) бета-коэффициент.
4. Среднеквадратическое отклонение показывает:
а) все возможные последствия реализации проекта и вероятность каждого из этих последствий;
б) средневзвешенное абсолютное значение отклонений каждого возможного варианта реализации проекта от средней величины;
в) уровень риска на единицу ожидаемого результата от реализации проекта;
г) средневзвешенную величину всех возможных результатов реализации проекта.
5. К методам учета фактора риска при оценке инвестиционных проектов относятся:
а) метод дифференцированной доходности;
б) метод анализа чувствительности;
в) балансовый метод;
г) метод Альтмана;
д) метод проверки устойчивости;
е) метод «дерева решений»;
ж) метод капитализации доходов.
6. Процесс снижение риска за счет увеличения разнообразия видов деятельности, рынков сбыта или каналов поставок носит название:
а) конвергенция;
б) фокусирование;
в) диверсификация;
г) дифференцирование.
7. Какие риски могут принести дополнительную прибыль фирме?
а) спекулятивные;
б) чистые;
в) ретроспективные;
г) любые;
д) реализация риска в принципе не может принести дополнительную прибыль компании.
8. Управление риском это:
а) отказ от рискованного проекта;
б) комплекс мер, направленных на снижение вероятности реализации риска;
в) комплекс мер, направленных на компенсацию, снижение, перенесение, уход или принятие риска;
г) комплекс мероприятий, направленных на подготовку к реализации риска.
9. К какому из методов управления риском относится страхование:
а) диссипации
б) локализации
в) уклонения
г) компенсации
д) стратегического управления
10. Какие методы управления и анализа риска используют в условиях частичной неопределенности:
а) статистические;
б) экспертные;
в) финансовые;
г) математические;
д) диссипации.
Тесты № 6
К теме 6 «Оценка финансового риска».
1. Финансирование под уступку денежного требования, подразумевающее передачу кредитного риска, это лежит в основе:
а) строительных контрактов;
б) биржевых сделок;
в) договора факторинга;
г) контракта-поручительства
2. Какой из потенциальных источников денежных средств для уплаты долгов от-
носится к основному:
а) продажа фиксированных активов;
б) коммерческие операции;
в) изыскание новых средств;
г) гарантии третьей стороны.
3. Какой ответ характеризует отличия между хеджированием и страхованием:
а) при хеджировании вы устраняете риск понести убытки, отказываясь от возможности получить доход; при страховании вы устраняете риск понести убытки, но сохраняете возможность получить доход;
б) при хеджировании вы устраняете риск понести убытки, но сохраняете возможность получить доход; При страховании вы устраняете риск понести убытки, отказываясь от возможности получить доход.
4. При каком виде хеджирования финансовых рисков заключение сделки о купле (продаже) ценных бумаг сопровождается заключением сделки об обратной продаже (купле):
а) хеджирование с использованием опционов;
б) хеджирование с использованием фьючерсных контрактов;
в) хеджирование с использованием операции своп.
Тесты № 7
К теме 7 « Оценка банковского риска».
1. Все нижеперечисленное — разновидности кредитного риска, кроме:
а) факторингового риска;
б) гарантийного риска;
в) форфейтингового риска;
г) лизингового риска;
д) маржинального риска.
2. Кредитный риск связан с такими финансовыми обязательства ми, как:
а) выплаты дивидендов;
б) финансирование под уступку денежного требования;
в) передача имущества в доверительное управление;
г) первая часть сделки РЕПО.
3. Метод «неттинга» ‒ это:
а) координация деятельности всех подразделений банка;
б) вычет поступления иностранной валюты из ее оттока;
в) управление трансляционными валютными рисками;
г) максимальное сокращение валютных сделок путем их укрупнения.
4. Кредитный риск возрастает при увеличении объемов:
а) потребительского кредитования;
б) синдицированного кредитования;
в) овердрафтного кредитования;
г) торгового финансирования.
5. Концентрация кредитного риска растет при увеличении объемов:
а) потребительских кредитов;
б) ипотечных кредитов;
в) торгового финансирования;
г) кредитования крупных заемщиков или предприятий одной отрасли.
6. Профилактика рисков включает комплекс мер:
а) по минимизации вероятных потерь;
б) управлению уровнем допустимого риска;
в) страхованию рисков с помощью банковских резервных фондов;
г) страхованию рисков в кэптивных компаниях.
7. Сумма кредитного риска по обыкновенным свопам должна исчисляться только на основе:
а) контрактной стоимости;
б) курсовой стоимости;
в) форвардного курса;
г) официального обменного курса.
8. Основным для банковской деятельности является:
а) процентный риск;
б) коммерческий риск;
в) экономический риск;
г) кредитный риск.
9. Операционный риск возникает вследствие:
а) усложнения организационной структуры банка;
б) несоблюдения банком пруденциальных требований регулирующих органов;
в) неожиданного изменения положений правового и/или нормативного регулирования;
г) умышленных действий персонала банка.
10. Правовой риск связан:
а) с внесением изменений в банковское законодательство;
б) нормативные акты Банка России;
в) налоговое законодательство;
г) договорные отношения с контрагентами;
д) со всем перечисленным выше;
е) нет верного ответа.
Тесты № 8
К теме 8 «Оценка инвестиционного риска».
1. Какое из приведенных понятий характеризует инвестиционный риск?
а) вероятностная характеристика отклонения получаемых результатов от запланированных;
б) неполнота или неточность информации об условиях реализации проекта, в том числе связанных с ними затратах и результатах;
в) вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь вследствие неопределенности условий инвестиционной деятельности;
г) неопределенность, связанная с возможностью возникновения в ходе реализации проекта неблагоприятных ситуаций и последствий.
2. В основе деления инвестиционных рисков на систематический и несистематический лежит критерий:
а) источник возникновения;
б) период возникновения;
в) причина возникновения и возможность устранения;
г) степень влияния на финансовое положение предприятия;
д) характер участия в инвестиционном процессе.
3. В зависимости от степени влияния на финансовое положение предприятия в составе инвестиционного риска выделяют:
а) систематический риск;
б) критический риск;
в) риск ликвидности;
г) катастрофический риск;
д) финансовый риск;
е) допустимый риск;
ж) процентный риск.
4. В зависимости от источника возникновения инвестиционные риски подразделяются:
а) на деловые;
б) рыночные;
в) катастрофические;
г) валютные;
д) случайные;
е) несистематические;
ж) финансовые.
5. При сравнительной оценке инвестиционных проектов более рискованным является проект:
а) менее чувствительный к изменению критических факторов, влияющих на показатель чистой пекущей стоимости;
б) с большим размахом вариации показателя чистой текущей стоимости;
в) более чувствительный к изменению критических факторов, влияющих на показатель чистой текущей стоимости;
г) с меньшим размахом вариации показателя чистой текущей стоимости.
6. Степень устойчивости инвестиционного проекта по отношению к возможным изменениям условий его реализации характеризуется показателями:
а) абсолютной величины риска;
б) предельного уровня различных параметров проекта;
в) чувствительности проекта к факторам внешней среды;
г) относительной величины риска;
д) размаха вариации.
7. Проверка устойчивости инвестиционного проекта может производиться с помощью критических точек:
а) Фишера;
б) безубыточности;
в) нормативной рентабельности;
г) инфляции;
д) ликвидности.
8. Проверка устойчивости инвестиционного проекта может производиться с помощью критических точек:
а) Фишера;
б) безубыточности;
в) нормативной рентабельности;
г) инфляции;
д) ликвидности.
9. Эффективные портфели ‒ это:
а) портфели, обеспечивающие максимальную доходность при минимальном риске;
б) портфели, обеспечивающие минимальный риск при любой доходности;
в) портфели, которые обеспечивают максимальную ожидаемую доходность при определенном уровне риска или минимальный уровень риска при определенной ожидаемой доходности.
10. Измерить риск, приходящийся на единицу доходности, позволяет:
а) дисперсия;
б) среднеквадратическое отклонение доходности;
в) коэффициент вариации.
Тесты № 9
К теме 9 « Оценка валютного риска».
1. Что не относится к источникам доходов при операции наращения с конверсией валют:
а) изменение курса;
б) установление лимитов;
в) наращение процента.
2. Валютными рисками можно управлять с помощью методов:
а) ежедневного учета изменений валютно-обменного курса;
б) подержания кредитоспособности банка;
в) хеджирования;
г) следования нормативным требованиям.
3. Трансляционные риски возникают:
а) в силу принятого метода учета колебаний валютных курсов;
б) из-за неверных расчетов вероятности возможных потерей;
в) упрощения балансовых взаимоотношений между обязательствами;
г) замедления платежей в иностранной валюте.
4. Метод «валютных оговорок» используется для снижения рисков:
а) трансляционных;
б) коммерческих;
в) конвертационных;
г) систематических.
5. Установление внутренних нормативов банка включает все нижеперечисленное, кроме:
а) определения суммы дневного лимита открытой валютной позиции;
б) ограничения суммы вероятного убытка по открытой позиции;
в) определения максимально допустимой «премии за риск»;
г) ограничения суммы ожидаемой прибыли.
6. Риск ликвидности может быть спровоцирован:
а) неожиданным оттоком депозитов из банка;
б) выделением банком крупного долгосрочного кредита;
в) внезапным повышением ставок межбанковского рынка;
г) несовпадением активов и пассивов банка по срокам, объемам, валютам.
7. Заключение срочных валютных сделок относится:
а) к методам страхования рисков;
б) управления рисками;
в) первоначальной суммы;
г) распределения стоимости;
д) нет верного ответа.
8. Источники процентного риска состоят в том, что:
а) активы и пассивы банка не совпадают по срокам;
б) процентные платежи по пассивам могут изменяться, а по активам фиксированы;
в) возможны убытки при закрытии длинных позиций на фондовом рынке;
г) верно все вышеуказанное;
д) нет верного ответа.
9. Внешние методы управления валютными рисками ориентированы:
а) на диверсификацию рисков;
б) снижение бухгалтерских рисков;
в) минимизацию степени вероятности реализации рисков;
г) обращение возможных потерь на страховую компанию;
д) снижение экономических рисков;
е) регулирование рисков сделок;
ж) исполнение нормативов открытой валютной позиции Банка России;
з) следование рекомендациям Банка международных расчетов.
10. Административные методы управления валютными рисками включают:
а) требование листинга;
б) установление лимитов открытой валютной позиции;
в) проведение форвардных операций;
г) операции по хеджированию;
д) установление предельно допустимых для банка колебаний валютных курсов;
е) разработку внутренних нормативов допустимого риска;
ж) ускорение или замедление платежей в иностранной валюте;
з) своповые операции.
Критерием оценки тестов является уровень освоения студентом материала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается количеством правильно выполненных заданий теста, выраженное в %, согласно следующей шкале:
| Процент результативности (правильности ответов), % | Количество баллов |
| 90 – 100 | 5 |
| 80 – 89 | 4 |
| 79 – 61 | 3 |
| 60 и менее | - |
Комплект заданий для контрольной работы по дисциплине «Б3.Б11» «Оценка рисков»
В соответствии с учебным планом студент выполняет одну контрольную работу. Цель работы – привить навыки самостоятельного изучения дисциплины «Оценка рисков», научить студента убедительно, аргументировано раскрывать содержание избранной темы. Выполнение контрольной работы помогает студенту собирать и обрабатывать материал, последовательно излагать свои мысли, изучать законодательную нормативную базу, критически анализировать опубликованную по теме научную литературу.
Для выполнения контрольной работы необходимо:
1) придерживаться требований, предъявляемых кафедрой;
2) изучить учебную и другую литературу по теме;
3) подобрать законодательный, статический и практический материалы;
4) составить список литературы.
Оформление работы.
Контрольная работа состоит из двух частей: теоретической и практической. Теоретическая часть содержит материал по конкретному вопросу. Излагаемый материал должен раскрывать тему. В конце работы указываются источники использованной литературы. Объём теоретической части 2- 3 страницы печатного материала и более в зависимости от содержания темы.
Практическая часть содержит решение задач с применением формул и выводов по полученным результатам.
Тема и вариант контрольной работы указывается на титульном листе.
Работа оформляется в напечатанном виде (формат А4): слева – 2,5, справа – 1, вверху --2 внизу – 1,5; шрифт 14, интервал 1,5. Times New Roman, выравнивание по ширине. Указание страниц вверху посередине. В таблицах допускается шрифт 12, интервал – 1.
Дата: 2019-02-02, просмотров: 749.
