Материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления пользователям Интернета и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
© 2018 - 2024
| № | Наименование показателя | Условное | Значения (%) | Вес | |||
| п/п | обозначение | 1 балл | 2 балла | 3 балла | 4 балла | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Показатель общей краткосрочной ликвидности | ПЛ1 | ³30 | < 30 и ³ 20 | < 20 и ³ 10 | < 10 | 2 |
| 2 | Показатель мгновенной ликвидности | ПЛ2 | ³17 | < 17 и ³ 16 | < 16 и ³ 15 | < 15 | 3 |
| 3 | Показатель текущей ликвидности | ПЛ3 | ³55 | < 55 и ³ 52 | < 52 и ³ 50 | < 50 | 3 |
| 4 | Показатель структуры привлеченных средств | ПЛ4 | £25 | > 25 и £ 40 | > 40 и £ 50 | > 50 | 2 |
| 5 | Показатель зависимости от межбанковского рынка | ПЛ5 | £8 | > 8 и £ 18 | > 18 и £ 27 | > 27 | 2 |
| 6 | Показатель риска собственных вексельных обязательств | ПЛ6 | £45 | > 45 и £ 75 | > 75 и £ 90 | > 90 | 2 |
| 7 | Показатель небанковских ссуд | ПЛ7 | £85 | > 85 и £ 120 | > 120 и £ 140 | > 140 | 1 |
| 8 | Показатель усреднения обязательных резервов | ПЛ8 | наличие факта1 | 2 | |||
| 9 | Показатель обязательных резервов | ПЛ9 | 1—2 дня | 3—7 дней | £7 дней | 2 | |
| 10 | Показатель риска на крупных кредиторов и вкладчиков | ПЛ10 | £80 | > 80 и £ 180 | > 180 и £ 270 | > 270 | 2 |
| 11 | Показатель не исполненных банком требований перед кредиторами | ПЛ11 | 1 раз в течение 1 дня | 1 раз в течение 2-3 дней | более 3 дней либо £3 дней 2 и более раза | 3 | |
Таблица 2.
Данные из отчетности банка
| Тыс.руб. | |
| 1. Капитал банка | 801200 |
| 2. Высоко ликвидные активы (Лам) | 920500 |
| 3. Активы текущей ликвидности (Лат) | 3583200 |
| 4. Обязательства банка всего (О) | 9120600 |
| в т.ч. до востребования (ОВм) | 3945700 |
| со сроками погашения : | |
| до 30 дней | 1820300 |
| свыше года | 1542100 |
| из них средства физических лиц | 1480200 |
| 5. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям | 534800 |
| 6. Привлеченные средства ПС (Обязательства всего –сформированные резервы) | |
| 7.Межбанковские кредиты, полученные (ПС Бк) | 17200 |
| 8. Межбанковские кредиты, выданные ( СЗ бк) | - |
| 9. Выпущенные векселя (ОВ) | 396000 |
| 10. Ссуды, выданные клиентам (некредитным организациям), включая физ.лиц (СЗ нб) | 4780070 |
| 11. Привлеченные средства от некредитных организаций, включая физ.лиц (ПСнб) | 8568600 |
4. У банка на 01.01.2016 по отделению (ЦФО) имеются следующие данные (КР – кредитный риск, ОР – операционный риск, РР – рыночный риск), млн руб.:
| Долгосрочный кредит на приобретение оборудования ОАО «Стевия» КР ОР РР | 200 5,1 4,8 12,7 |
| Кредит на приобретение транспортных средств ОДО «Вега» КР ОР РР | 19 0,1 5,6 2,9 |
| Кредит строительной организации в текущую деятельность КР ОР РР | 100 3,1 0 0 |
| Кредит, предоставленный фабрике «Альфа» КР ОР РР | 300 0 2,8 0 |
| Лизинговый кредит коммерческой организации КР ОР РР | 420 1,6 4,8 3,2 |
На основе приведенных данных о видах продуктов и услуг и размерах рисков постройте матрицу рисков по конкретному центру финансовой ответственности, путем взвешивания их на удельный вес каждого продукта и услуги, и рассчитайте совокупные риски как по отдельному инструменту, так и в целом по центру финансовой ответственности.
5. У банка на 01.04.2016 г. наблюдалась следующая структура кредитного портфеля юридических лиц:
| Вид кредита | Внутренний кредитный рейтинг клиента | Сумма по кредитному договору, млн руб. |
| Кредит, предоставленный фабрике «Альфа» | B- | 200 |
| Лизинговый кредит коммерческой организации | B | 300 |
| Долгосрочный кредит на приобретение оборудования ОАО «Стевия» | B+ | 148 |
| Кредит на приобретение транспортных средств ОДО «Вега» | BB | 50 |
| Кредит строительной организации в текущую деятельность | BBB | 32 |
Необходимо с учетом средневзвешенных значений вероятности невозврата кредита и удельного веса потерь в активах рассчитать уровень кредитного риска по данному кредитному портфелю.
Тема 9. Производные финансовые инструменты в хеджировании риска.
Вопросы для обсуждения.
1. Эволюция производных финансовых инструментов, как средства уменьшения риска.
2. Форвардные контракты в хеджировании риска.
3. Фьючерсные контракты в хеджировании риска.
4. Хеджирование риска с помощью опционов.
Темы докладов.
1. Производные финансовые инструменты: трансформация от средства хеджирования риска до фактора глобального финансового кризиса.
2. Современный рынок производных финансовых инструментов.
3. Валютные свопы.
4. Обоснование премии опциона.
5. Модель Блэка-Шоулза определения стоимости опциона.
6. Биномиальная модель определения стоимости опциона.
Практические задания.
1. Рассчитать ориентировочный шестимесячный форвардный курс доллара, если курс спот составляет 64 рубля за доллар, а процентные ставки денежного рынка по доллару составляют 1,5%, по рублю – 16%.
2. Брокер принял заказ от клиента на заключение трехмесячного фьючерсного контракта на покупку 1000 евро по цене 72 рубля за евро. Брокер покупает 1 августа фьючерсный контракт с датой исполнения 15 сентября, вносит в расчетную фирму за счет средств клиента начальную маржу в размере 15% от суммы покупки. Поддерживающая маржа: 8000 руб. Спот курс составил:
2.08 – 71 руб. за 1 евро;
3.08 – 69 руб. за 1 евро;
4.08 – 71 руб. за 1 евро;
5.08 – 72,5 руб. за 1 евро.
Клиент закрыл свою позицию офсетной сделкой 5 августа.
Определить состояние позиции на конец каждого дня и финансовый результат клиента. Каким бы был результат, если бы клиент закрыл позицию 4 августа.
3. Известны курсы валют и премии серий мартовских опционов.
| № | Курс, долларов за 1 евро | Премия, центов/евро | |
| Колл | Пут | ||
| 1 | 1,200 | 12 | 0,3 |
| 2 | 1,225 | 9,9 | 0,9 |
| 3 | 1,250 | 8 | 1,5 |
| 4 | 1,275 | 6,2 | 2,5 |
| 5 | 1,300 | 4,5 | 3,8 |
| 6 | 1,325 | 3,2 | 5 |
| 7 | 1,350 | 2,1 | 7 |
| 8 | 1,375 | 1,6 | 9 |
| 9 | 1,400 | 0,9 | 11 |
| 10 | 1,425 | 0,5 | 13 |
Определить зоны прибыли и убытка для держателя и исполнителя опциона. Построить профиль прибылей и убытков.
4. Куплен опцион на покупку евро за доллары по курсу 1 евро = 1,1 долл. с премией 10 центов за 1 евро. Определить зоны прибыли и убытка для держателя и исполнителя опциона. Отобразить профиль.
5. Куплен опцион на продажу евро за доллары по курсу 1 евро = 1,2 долл. с премией 8 центов за 1 евро. Определить зоны прибыли и убытка для держателя и исполнителя опциона. Отобразить профиль.
Тестовые задания.
1. Производные финансовые инструменты это …
2. Суть хеджирования …
3. Изначальная цель покупки деривативов …
4. Что такое базовый актив дериватива?
5. Связан ли объем сделок с деривативом с объемом базового актива?
6. Связана ли цена дериватива с ценой базового актива?
7. Хеджирование финансового риска через передачу риска достигается путем...
8. Первым производным инструментом был …
9. Форвардный контракт это …
10. Достоинства форвардного контракта: …
11. Недостатки форвардного контракта: …
12. Открытие длинной позиции по форвардному контракту означает …
13. Открытие короткой позиции по форвардному контракту означает …
14. Покупатель форвардного контракта хеджирует риск …
15. Продавец форвардного контракта хеджирует риск …
16. Покупатель форвардного контракта, фиксируя цену, получает риск дохода при ее …
17. Покупатель форвардного контракта, фиксируя цену, получает риск убытка при ее …
18. Продавец контракта получает риск дохода при ее …
19. Продавец контракта получает риск убытка при ее …
20. Форвардный курс валюты определяется на основе …
21. Фьючерсный контракт это …
22. Основное отличие фьючерсного контракта от форвардного контракта …
23. Как гарантируется исполнение фьючерсного контракта?
24. Что такое закрытие позиции по фьючерсному контракту?
25. Как закрывается позиция по фьючерсному кантракту?
26. Что такое офсетная сделка?
27. Что нужно предпринять для закрытия короткой позиции по 100 фьючерсным валютным контрактам?
28. Что нужно предпринять для закрытия длинной позиции по 100 фьючерсным валютным контрактам?
29. Что такое первоначальная маржа?
30. Что такое поддерживающая маржа?
31. Что такое вариационная маржа?
32. Как определяется финансовый результат от закрытия позиции по фьючерсному контракту?
33. Опцион ценных бумаг представляет собой...
34. Преимущества опционов …
35. Европейский опцион...
36. Американский опцион...
37. Внебиржевой опцион и его преимущества …
38. Свободно обращающийся опцион и его свойства …
39. Опцион колл исполняется если ...
40. Опцион колл не исполняется если...
41. Опцион пут не исполняется если...
42. Опцион пут исполняется если...
43. Держатель опциона колл получит прибыль если...
44. Держатель опциона пут получит прибыль если...
45. Премия (стоимость) опциона это …
46. Опционная премия возрастает если...
47. Опционная премия тем больше чем...
48. Внутренняя стоимость опциона это...
49. Временная стоимость опциона зависит от ...
50. Чем больше период до исполнения опциона, тем премия...
51. Продавец опциона получает прибыль если...
52. Исполнитель опциона получит убыток если...
53. По истечении срока исполнения опцион...
4. Типовые задания для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта
Дата: 2018-11-18, просмотров: 578.