Задание. По заданным исходным данным для заданной модели
1. Выделить эндогенные и экзогенные переменные.
Записать приведенную форму модели.
Определить коэффициенты приведенной формы модели.
Вычислить значения инструментальных переменных.
Определить коэффициенты структурной формы модели двух шаговым методом наименьших квадратов.
Проверить значимость полученных уравнений и их коэффициентов
Выполнения лабораторной работы
Исходные данные: уровень значимости α = 0,05; система уравнений модель Кейнсианской экономики.
где Y – валовой национальный доход; С – личное потребление; I – инвестиции;
G – государственные расходы; t и t–1 обозначают текущий и предыдущий периоды; έ1 и έ2 – случайные ошибки.
Данные наблюдений для макроэкономической модели Кейнса
| Год | Ct | It | Yt | Yt-1 | Gt |
| 1 | 1016.6 | 267.0 | 1412.7 | 486.1 | |
| 2 | 1435.9 | 1435.9 | 1978.9 | 1412.7 | 652.7 |
| 3 | 1776.1 | 408.8 | 2292.0 | 1978.9 | 839 |
| 4 | 2003.8 | 407.1 | 2514.4 | 2292 | 842.1 |
| 5 | 3265.7 | 670.4 | 4632 | 2514.4 | 1258.4 |
| 6 | 4476.9 | 1165.2 | 7116.6 | 4632 | 1960.1 |
| 7 | 5886.9 | 1504.7 | 8819.9 | 7116.6 | 2419.4 |
| 8 | 7443.2 | 1762.4 | 10627.5 | 8819.9 | 3423.3 |
| 9 | 9024.8 | 2186.4 | 12886.1 | 10627.5 | 3964.1 |
| 10 | 11401.4 | 2865 | 16679.9 | 12886.1 | 4669.7 |
| 11 | 14363.5 | 3611.1 | 21079.5 | 16679.9 | 6820.6 |
| 12 | 17742.6 | 4580.5 | 26009.7 | 21079.5 | 8375.2 |
1) Выделение эндогенных и предопределеных переменных.
Эндогенные переменные: Yt, Сt, It
Предопределенные переменные Yt-1 и Gt.
2) Приведенная форма модели имеет вид;
3) Определение коэффициентов приведенной формы модели.
Для построения определения параметров 1-го уравнения системы используем функцию «Анализ данных .Регрессия»
Результат регрессионного анализа по первому уравнению
|
Сt=377.44 +0.582 Yt-1+0.633 Gt
Результат регрессионного анализа по второму уравнению
| Коэффициенты | t-статистика | P-Значение | |
| Y-пересечение | 249,8057 | 1,391345 | 0,20159 |
| Yt-1 | 0,065299 | 0,334528 | 0,746583 |
| Gt | 0,339825 | 0,681689 | 0,514682 |
It=249,8+0.065 Yt-1+0.339Gt
Аналогично для третьего уравнения
| Коэффициенты | t-статистика | P-Значение | |
| Y-пересечение | 412,385 | 1,225 | 0,256 |
| Yt-1 | 0,817 | 2,232 | 0,056 |
| Gt | 1,037 | 1,109 | 0,300 |
Yt=412.38+0.817 Yt-1+1.037 Gt
4) Вычисление значений инструментальных переменных. В правую часть уравнений системы входит только переменная Yt, поэтому достаточно вычислить только значения инструментальной переменной Ŷt по уравнению
Yt=412.38+0.817 Yt-1+1.037 Gt
| Год | Yt-1 | Gt | Расчетные значения Ŷt |
| 1 | 486.1 | ||
| 2 | 1412.7 | 652.7 | 2243.7 |
| 3 | 1978.9 | 839 | 2899.5 |
| 4 | 2292 | 842.1 | 3158.6 |
| 5 | 2514.4 | 1258.4 | 3771.6 |
| 6 | 4632 | 1960.1 | 6230 |
| 7 | 7116.6 | 2419.4 | 8736.4 |
| 8 | 8819.9 | 3423.3 | 11168.2 |
| 9 | 10627.5 | 3964.1 | 13207.8 |
| 10 | 12886.1 | 4669.7 | 15784.2 |
| 11 | 16679.9 | 6820.6 | 21114.7 |
| 12 | 21079.5 | 8375.2 | 26321.7 |
5) Определение коэффициентов структурной формы модели.
Для построения определения параметров 1-го уравнения системы используем функцию «Анализ данных. Регрессия»
Задав соответствующие диапазоны данных в окне определения параметров регрессии для 1-го уравнения системы Кейса
Ct=a1+b11Yt +έ1 в котором переменная Yt заменена на рассчитанную инструментальную переменную Ŷt,
|
| Коэффициенты | t-статистика | P-Значение |
| Y-пересечение | 97,662 | 0,563 | 0,587 |
| Yt | 0,678 | 50,572 | 0,000 |
Ct=97.66+0.678Yt+έ1
Аналогично для второго уравнения системы Кейса
It=a2+b21 Yt+b22 Yt-1+έ
| Коэффициенты | t-статистика | P-Значение | |
| Y-пересечение | 114,642 | 0,422847 | 0,683544 |
| Yt | 0,328 | 0,681689 | 0,514682 |
| Yt-1 | -0,202 | -0,3447 | 0,739204 |
It=-114,642+0,328 Yt- 0,202 Yt-1 + έ
Проверку значимости моделей выполните самостоятельно.
Самостоятельно решить задачу
Задача Рассматривается модель функционирования торгового предприятия:
Y=b12C+a11S +έ1
C=b21Y+a22T+έ2
где Y - среднемесячные расходы предприятия (млн. руб.);
C среднемесячные доходы предприятия (млн. руб.);
S – торговые площади (кв. м);
T - торговое оборудование предприятия (млн. руб.).
Требуется
- Выделить эндогенные и экзогенные переменные.
- Записать приведенную форму модели.
- Определить коэффициенты приведенной формы модели.
- Вычислить значения инструментальных переменных.
- Определить коэффициенты структурной формы модели двух шаговым методом наименьших квадратов.
- Проверить значимость полученных уравнений и их коэффициентов
| Y | C | S | N |
| 5 | 2.1 | 10 | 1.5 |
| 5.9 | 3.2 | 15 | 2.0 |
| 6.4 | 3.8 | 30 | 2.8 |
| 7.7 | 5.24 | 36.0 | 2.8 |
| 9.3 | 6.4 | 52.7 | 6 |
| 9.8 | 6.4 | 52.7 | 6.0 |
| 11.2 | 8.1 | 64.0 | 7.37 |
| 12.0 | 9.3 | 83.4 | 9.38 |
| 13.7 | 10.0 | 94.3 | 10.31 |
| 14.0 | 11.3 | 100.0 | 11.05 |
| 14.6 | 12.0 | 104.7 | 11.28 |
| 15.85 | 13.32 | 120.7 | 13.28 |
Дата: 2018-12-21, просмотров: 453.
