Поможем в ✍️ написании учебной работы

Имя

Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Выберите тип работыЧасть дипломаДипломная работаКурсовая работаКонтрольная работаРешение задачРефератНаучно - исследовательская работаОтчет по практикеОтветы на билетыТест/экзамен onlineМонографияЭссеДокладКомпьютерный набор текстаКомпьютерный чертежРецензияПереводРепетиторБизнес-планКонспектыПроверка качестваЭкзамен на сайтеАспирантский рефератМагистерская работаНаучная статьяНаучный трудТехническая редакция текстаЧертеж от рукиДиаграммы, таблицыПрезентация к защитеТезисный планРечь к дипломуДоработка заказа клиентаОтзыв на дипломПубликация статьи в ВАКПубликация статьи в ScopusДипломная работа MBAПовышение оригинальностиКопирайтингДругое

Нажимая кнопку "Продолжить", я принимаю политику конфиденциальности

 

Рассмотрим схему образования законченного ИПС из незаконченного. Ввиду большого числа возможных вариантов трансформаций незаконченного ИПС в различные ИПС в случаях большого размера последних, ограничимся рассмотрением формирования ИПС, размер которых не превышает 3 сделки. Схема образования различных ИПС размером в 3 сделки показана на рис. 4.

 

Схема формирования различных ИПС размером в 3 сделки

                

Рис. 4

 

Линиями с наклоном вверх, обозначены сделки, совершаемые в направлении аккумулирования. Линии с наклоном вниз обозначают сделки, совершенные в направлении диссипации. Возле каждой линии указаны вероятности совершения соответствующей ей сделки.

Зная вероятности Ррac(a,b,c) и Рnac(a,b,c) изменения САЛК по завершению ИПС определенного размера, рассмотрим случай, когда размер ИПС неизвестен, что соответствует реальным условиям торгов.

Из экспериментальных данных следует, что частота появления ИПС определенного размера l=а+b уменьшается с увеличением значения l (табл. 2).

 

Таблица 2

Количество ИПС размера l=а+b в экспериментальной статистической базе данных

l	N(l)
1	182
2	117
3	86
4	67
5	44
6	38
7	25
8	18
9	12
10	13
11	4
12	4
13	7

 

N(l)-количество ИПС размера l в экспериментальной статистической базе данных.

Общее количество ИПС в экспериментальной статистической базе данных – n=627.

Делением каждой величины N(l) на n были получены экспериментальные значения вероятностей f*(l) появления ИПС с размером l. Значения функции f*(l) приведены в табл. 3.

Таблица 3

Экспериментальные значения вероятностей f*(l)появления ИПС с размером l

l	f*(l)
1	0,290
2	0,187
3	0,137
4	0,107
5	0,070
6	0,061
7	0,040
8	0,029
9	0,019
10	0,021
11	0,006
12	0,006
13	0,011

 

(12)

Экспериментально полученная зависимость f*(l) хорошо аппроксимируется показательной функцией:

.

Согласно правилу В.И. Романовского, гипотезу о данном виде функции f(l) можно считать верной, если число R<3:

 

(13)

,

где  – статистика Пирсона;

k – число степеней свободы.

 

Величина  вычисляется по формуле:

(14)

,                          

где  – абсолютные экспериментальные частоты: =N(j);

   –  абсолютные теоретические частоты;

   m – минимальная величина размера ИПС до которой происходит подсчет .

 

При этом m и  вычисляются по формулам:

	(15)

m 1+ln n

	(16)

=f(j)n

 

(17)

Число степеней свободы k для экспоненциального вида функции f(l) вычисляется как:

k=m-2

                                   

Было выбрано m=8, при этом число R, вычисленное по формулам (13)-(17) составило 0,95<3, т.е. гипотезу о данном виде функции (12) можно считать верной.

Значения f(l), в зависимости от величины l, приведены в табл. 4.

 

Таблица 4

Значения аппроксимированной зависимости f(l)вероятности появления ИПС размером l от величины l

l	f(l)
1	2
1	0,262
2	0,192

Продолжение табл. 4

 

1	2
3	0,140
4	0,103
5	0,075
6	0,055
7	0,040
8	0,029
9	0,021
10	0,016
11	0,011
12	0,008
13	0,006

 

Пусть lmax-размер ИПС, начиная с которого, вероятность появления ИПС с размерами l lmax по статистике меньше 0,01. Из приведенных в табл.4.12 результатов видно, что lmax =12 для исследуемых акций. В дальнейших расчетах, будем считать, что максимальный размер ИПС не превышает величины lmax. С учетом этого каждому незаконченному ИПС, размера l (l lmax) можно поставить в соответствие функцию fl(х), которая определяет вероятности появления законченных ИПС с размером х: l х 12. Функции fl(х) выражаются как:

 

(18)

                     ,                                

где 1  l lmax, l x lmax.

 

Искомые величины Рр(a,b,c) и Рn(a,b,c) рассчитываются следующим образом:

 

(19)

                           

(20)

Рn(a,b,c)=1-Рр(a,b,c),

где      l - размер текущего незаконченного ИПС, l=a+b;

    fl(x) -  вероятность того, что ИПС размером x будет законченным;

    H(x) - вероятность того, что новая сделка вызовет повышение САЛК

          законченного ИПС размером x.

 

Поскольку с увеличением значения x число слагаемых в функции H(х) увеличивается по закону геометрической прогрессии, формулы расчета значений H(х) приведены только для H(l) и H(l+1), так что:

если с>0:

	(21)

H(l)=Рpаc(a,b,c)

(22)

                                        

H(l+1)=Pt(c)Рpаc(a+1,b,c+1)+(1-Pt(c))Рpаc(a,b+1,-1)

 

(23)

если с<0:

H(l)=Рpаc(a,b,c)

	(24)

H(l+1)=(1-Pt(c))Рpаc(a+1,b,1)+Pt(c)Рpаc(a,b+1,c-1)

 

где Рpаc(a,b,c) - вероятность повышения САЛК законченного ИПС с параметрами a,b,c;

Pt(c) - вероятность совершения новой сделки по направлению хвоста индекса незаконченного ИПС в зависимости от величины с.