Структурной формой модели (системой одновременных уравнений) называется система уравнений, в каждом из которых аргументы помимо объясняющих переменных, могут включать в себя также объясняемые переменные из других уравнений системы.

Уравнения, составляющие исходную модель, называются структурными уравнениями модели.

Простейшая структурная форма модели имеет вид:

                                                                         (3.1)

где y и x – зависимая и независимая переменные, e₁ и e₂ – случайные члены, а a, b – параметры модели.

Параметры структурной формы модели называются структурными коэффициентами.

Структурная форма модели обычно включает в систему не только уравнения, отражающие взаимосвязи между отдельными переменными, но и уравнения, отражающие тенденцию развития явления, а также разного рода уравнения-тождества. Тождества не содержат каких-либо подлежащих оценке параметров, а также не включают случайного члена.

В процессе оценивания параметров одновременных уравнений следует различать эндогенные и экзогенные переменные. Приставки «эндо» и «экзо» обозначают относящееся соответственно к внутреннему и к внешнему.

Эндогенными считаются переменные, значения которых определяются внутри модели. Это зависимые переменные, число которых равно числу уравнений системы.

Экзогенными считаются переменные, значения которых определяются вне модели. Это заданные переменные, влияющие на эндогенные переменные, но не зависящие от них. Модель не объясняет, как получаются значения этих переменных, они просто используются как наперед заданные.

В качестве экзогенных переменных могут рассматриваться значения эндогенных переменных за предшествующий период времени (лаговые переменные).

Предполагается, что в каждом уравнении экзогенные переменные некоррелированы со случайным членом.

В общем случае эндогенные переменные коррелированы со случайным членом, поэтому применение МНК к структурной форме модели приводит к смещенным и несостоятельным оценкам структурных коэффициентов.

Для определения структурных коэффициентов структурная форма модели преобразуется в приведенную форму.

Приведенной формой модели называется система уравнений, в каждом из которых эндогенные переменные выражены только через экзогенные переменные и случайные составляющие.

Например, приведенная форма исходной модели (3.1.) имеет вид:

                                                                            (3.2)

где  – параметры приведенной формы, а n₁ и n₂ – случайные члены.

Параметры приведенной формы модели называются коэффициентами приведенной формы (приведенными коэффициентами). Коэффициенты приведенной формы оцениваются обычным МНК, поскольку экзогенные переменные некоррелированы со случайным членом.

Оцененные коэффициенты приведенной формы могут быть использованы для оценивания структурных коэффициентов. Такой способ оценивания структурных коэффициентов называется косвенным методом наименьших квадратов.

Приведенная форма модели аналитически уступает структурной форме модели, так как в ней отсутствуют оценки взаимосвязи между эндогенными переменными. При переходе от приведенной формы модели к структурной возникает проблема идентификации. Идентификация – это единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели.

Тот или иной структурный коэффициент может либо однозначно выражаться через приведенные коэффициенты, либо иметь несколько разных оценок, либо совсем не выражаться через них.

Структурный коэффициент называется идентифицируемым, если его можно вычислить на основе приведенных коэффициентов, причем точно идентифицируемым, если он единственен, и сверхидентифицируемым, если имеет несколько разных оценок; в противном случае он называется неидентифицируемым.

Какое-либо структурное уравнение называется идентифицируемым, если идентифицируемы все его коэффициенты. Если хотя бы один структурный коэффициент неидентифицируем, то и всё уравнение является неидентифицируемым.

Модель считается идентифицируемой, если каждое её уравнение идентифицируемо. Если хотя бы одно из уравнений системы неидентифицируемо, то вся модель неидентифицируема.