Предмет эконометрики. Связь эконометрики с другими экономическими и математическими науками. Математический инструментарий эконометрики. Специфические особенности эконометрических данных. Роль эконометрики в теоретических экономических исследованиях. Практическое применение эконометрики.

Философия эконометрического моделирования. Сравнение конкурирующих моделей. Классический и байесовский подходы к статистическому оцениванию. Уровни неопределенности эконометрического анализа. Проблемы эконометрического прогнозирования.

Тема 2. Модели парной и множественной регрессии.

Понятие регрессионного анализа. Эндогенные и экзогенные переменные. Задачи регрессионного анализа. Подходы к выбору функции регрессии.

Модель линейной регрессии. Метод наименьших квадратов. Свойства оценок МНК. Метод максимального правдоподобия. Свойства оценок ММП.

Проверка адекватности модели. Коэффициент детерминации.

Множественная линейная регрессия. Оценка параметров уравнения множественной регрессии.

Тема 3. Линейные регрессионные модели с переменной структурой.

Линейные регрессионные модели с переменной структурой. Причины структурных изменений. Фиктивные переменные. Предельно допустимое количество фиктивных переменных. Влияние фиктивных переменных на оценку модели.

Тема 4. Мультиколлинеарность.

Понятие мультиколлинеарности. Влияние мультиколлинеарности на надежность регрессионной модели. Признаки наличия мультиколлинеарности. Тесты на наличие мультиколлинеарности. Методы компенсации мультиколлинеарности.

Тема 5. Гомоскедастичность и гетероскедастичность.

Понятие гетероскедастичности. Влияние гетероскедастичности на надежность регрессионной модели. Признаки гетероскедастичности. Тесты на гетероскедастичность. Методы устранения гетероскедастичности.

Тема 6. Нелинейные модели регрессии и линеаризация.

Нелинейные модели регрессии и линеаризация. Подход Бокса-Кокса. Производственные функции и их анализ

Тема 7. Временные ряды.

Понятие временного ряда. Допустимость использования классической модели линейной регрессии для анализа временных рядов. Факторы, влияющие на формирование временных рядов. Стационарные и нестационарные временные ряды.

Автокорреляционная функция. Аналитическое выравнивание временного ряда. Автокорреляция остатков временного ряда. Тесты на наличие автокорреляции. Тест Дарбина-Уотсона. Устранение автокорреляции.

Тема 8 Модели нестационарных временных рядов.

Понятие об авторегрессионных моделях и моделях скользящей средней. Уравнения тренда. Регрессионные динамические модели. Метод инструментальных переменных. Оценивание моделей с распределенными лагами. Модель потребления Фридмена.

Тема 9. Системы линейных одновременных уравнений.

Системы одновременных уравнений. Модель спроса и предложения. Косвенный метод наименьших квадратов. Проблемы идентифицируемости. Двухшаговый метод наименьших квадратов. Трехшаговый метод наименьших квадратов.

Тема 10. Статистические уравнения зависимостей.

Статистические уравнения зависимостей (однофакторные и многофакторные). Расчет параметров однофакторных и многофакторных уравнений зависимости. Нормативные расчеты микроэкономических показателей хозяйственной деятельности. Моделирование динамики и прогнозирование экономических процессов

Список основной литературы

1. Эконометрика.: Учебник/ И. И. Елисеева, С. В. Курышева, Т. В. Костеева и др.: Под. ред. И. И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. -576 с.: ил.

2. Практикум по эконометрике: Учеб. пособие/ Под ред. И.И. Елисеевой 2-е изд. перераб. и доп. - М., "Финансы и статистика", 2007.

3. Кремер Н. Ш., Путко Б. А. Эконометрика: Учебник для вузов/ Под ред. Кремера Н. Ш. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2007. – 311 с.