Часть А. Выполните тестовые задания
1.Что называется эконометрикой?
а) метод применения математики в бухгалтерском учете;
б) наука, дающая количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов;
в) способ измерения взаимосвязей качественных процессов и явлений в экономике.
2.С какими науками связана эконометрика?
а) статистикой, экономической теорией, математикой;
б) бухгалтерский учет, статистика, экономика;
в) экономика, геометрия, алгебра.
3.Модель временных данных; регрессионная модель с одним уравнением; системы одновременных уравнений - это
а) этапы эконометрического моделирования;
б) виды переменных;
в) типы эконометрических моделей.
4.Случайная величина ɛ называется:
а) свободным членом;
б) возмущением;
в) оценкой уравнения.
5.Чем отличается парная регрессия от множественной:
а) количеством результативных признаков;
б) количеством факторных признаков;
в) характером расположения точек на корреляционном поле.
6.Что такое спецификация модели?
а) характеристика силы связи между переменными;
б) формулировка вида модели;
в) показатель измерения переменных.
7.Коэффициент регрессии –это:
а) параметр, являющийся сомножителем факторного признака;
б) величина, характеризующая тесноту связи между результативным и факторным признаком;
в) результативный признак.
8.Коэффициент детерминации –это:
а) параметр уравнения регрессии;
б) оценка качества подбора функции;
в) ошибка выборки.
9.При каком виде корреляционной связи коэффициент корреляции имеет знак минус?
а) криволинейной;
б) множественной;
в) обратной.
10.Какие выводы можно сделать о взаимодействии между результативными и факторными признаками, если для парной линейной зависимости получено значение коэффициента корреляции r = - 0,87:
а) связь сильная, прямая;
б) связь слабая, обратная;
в) связь сильная, обратная.
11.Уравнение регрессии значимо, если:
а) fтабл. > fфакт.
б) fтабл .< fфакт.
12. Ошибка аппроксимации равна 7%, это значит, что:
а) качество модели оценивается как хорошее;
б) качество модели оценивается как неудовлетворительное.
13. Как оценивается значимость параметров уравнения регрессии?
а) по критерию Фишера;
б) по критерию Стьюдента;
в) по доверительному интервалу.
14. В чем смысл средней ошибки аппроксимации?
а) в подборе числа наблюдений;
б) в нахождении отклонения фактических значений результативного признака от теоретических, рассчитанных по уравнению регрессии;
в) в выборе факторных признаков.
15.Долю дисперсии результативного признака у, объясняемую регрессией, в общей дисперсии результативного признака характеризует:
а) коэффициент корреляции;
б) коэффициент регрессии;
в) коэффициент детерминации.
Часть Б. Задания на соответствие
- Установите соответствие
| 1. y = a + bx | А. парная нелинейная регрессия |
| 2. y = a+b1x+b2x2 | Б. парная линейная регрессия |
| 3. y = abx | В. множественная регрессия |
- Установите соответствие
| 1. Положительная корреляция | А. корреляция, при которой увеличение одной переменной связано с уменьшением другой переменной |
| 2. Отрицательная корреляция | Б. корреляция, при которой увеличение одной переменной связано с увеличением другой переменной. |
- Установите соответствие
| 1. значение коэффициента корреляции близко к 1 | А. это означает наличие слабой связи между переменными |
| 2. значение коэффициента корреляции близко к 0 | Б. это означает наличие сильной связи между переменными. |
- Установите соответствие
| 1. коэффициент корреляции | А. показывает, какая доля дисперсии результативного признака объясняется влиянием независимых переменных. |
| 2. коэффициент детерминации | Б. показывает тесноту статистической взаимосвязи двух или нескольких случайных величин |
- Установите соответствие между наименованиями элементов уравнения
и их буквенными обозначениями:
| 1. У | А. случайные отклонения |
| 2. Х | Б. параметры регрессии |
| 3. а, b | В. объясняющая переменная |
| 4. ɛ | Г. объясняемая переменная |
- Установите соответствие
| 1. автокорреляция уровней временного ряда | А. последовательность коэффициентов автокорреляции первого, второго и т.д. порядков |
| 2. коэффициент автокорреляции уровней временного ряда | Б. график зависимости значений автокорреляционной функции от величины лага |
| 3. автокорреляционная функция | В. корреляционная зависимость между последовательными уровнями ряда |
| 4. коррелограмма | Г. коэффициент линейной корреляции между последовательными уровнями |
- Установите соответствие
| 1. Критерий Стьюдента | А. показывает статистическую значимость модели в целом на основе совокупной достоверности всех ее коэффициентов |
| 2. Критерий Фишера | Б. значимости отдельных коэффициентов регрессии и значимости коэффициента корреляции. |
- Установите соответствие
1. 
| А. внутренне линейная эконометрическая модель |
2. 
| Б. внутренне нелинейная эконометрическая модель |
- Установите соответствие
| 1. Экзогенная переменная | А. это независимая переменная или фактор-Х. |
| 2. Эндогенная переменная | Б. это зависимая переменная, которые обозначаются через у |
- Установите соответствие
| 1. Линейная регрессия | А. регрессия с двумя и более факторными переменными. |
| 2. Множественная регрессия | Б. это связь (регрессия), которая представлена уравнением прямой линии |
Часть В. Решите задачи
- . Чему равен коэффициент эластичности, если уравнение регрессии имеет вид
, 
.
- Если парный коэффициент корреляции между признаками Y и X принимает значение 0,75, то коэффициент детерминации равен. Ответ округлите до сотых.
- Изучая зависимость расходов покупателей y по личному располагаемому доходу x и времени t, получена следующая регрессионная зависимость y = –20,6 + 0,178x и стандартная ошибка коэффициента регрессии b, равная 0,007. Примените t-критерий Стьюдента для оценки значимости коэффициента регрессии b. Ответ округлите до сотых.
- Изучая зависимость расходов покупателей y по личному располагаемому доходу x и времени t, получен коэффициент корреляции 0,8 и стандартная ошибка коэффициента корреляции, равная 0,017. Ответ округлите до сотых.
Изучая зависимость расходов 20 покупателей y по личному располагаемому доходу x и времени t, получен коэффициент корреляции 0,9. Рассчитайте критерий Фишера. Ответ округлите до сотых.
Дата: 2018-12-21, просмотров: 508.
