Если при общей тенденции роста наблюдается 5-волновое падение, можно с высокой долей уверенности констатировать, что мы имеем дело с I волной 3-волнового (А) (В) (С) падения, т.е. падение продолжится. На медвежьем рынке после 3-волнового повышения должна возобновиться тенденция падения, а оживление, состоящее из 5 волн - предупреждение, что следует ожидать более значительного движения цен наверх. Эта волна может оказаться I волной бычьей тенденции.
Приметы волн, независимо от их иерархической степени.
Волна 1.
Почти половина всех первых волн зарождается у основания рынка и является ни чем иным, как "отскоком" от наиболее низких уровней. 1 волна, как правило, самая короткая из 5 волн, иногда очень динамичная, если это основание рынка.
Волна 2.
Как правило, проходит полностью или почти полностью расстояние, пройденное 1 волной, но удерживается над уровнем основания 1 волны.
Волна 3.
Как правило, самая длинная и динамичная из всех 5 импульсных волн. Пересечение волной 3 уровня вершины 1 волны регистрирует все типы классических прорывов и сигнал к открытию длинных позиций. На эту волну приходится резкое увеличение объемов торговли. Волна 3 никогда не может быть самой короткой.
Волна 4.
Эта волна имеет сложное строение, она так же, как и волна 2 представляет собой фазу коррекции или консолидации, однако отличается своим строением (правило чередования) – часто появляются треугольники.
Правило 2.
Основание волны 4 никогда не перекрывает вершину волны 1.
Волна 5.
Гораздо менее динамична, чем волна 3. Во время этой волны многие индикаторы (осцилляторы) отстают от движения цен, и появляются отрицательные расхождения (дивергенция), предупреждая о приближении вершины рынка.
Волна А.
Наиболее убедительным сигналом появления этой волны является разбиение на 5 меньших волн, при этом увеличение объема соответствует понижению цены.
Волна В.
Эта волна отражает "отскок" цен вверх при новой нисходящей тенденции. Для нее характерен низкий объем. При этом образуется "двойная вершина". Иногда даже перекрывает вершину волны 5.
Волна С.
Часто опускается намного ниже основания волны А, в частности, при проведении линии тренда под основанием волны 4 и волны А на графике появляется "голова-плечи".
Растяжения.В каждой данной пятиволновой последовательности существует тенденция одной из трех импульсных подволн (т.е. волны 1, волны 3, волны 5) стать растяжением – продленным движением, как правило, с внутренним подразделением (см. рис. 8.2., рис. 8.3., рис. 8.4., рис. 8.5.). Иногда эти подразделения имеют примерно ту же амплитуду и продолжительность, что и волны большей степени основной импульсной последовательности, доводя общую численность волн одинакового размера в основной последовательности до девяти вместо нормальных пяти. Растяжение случается чаще всего на третьей волне. Растяжения могут служить полезным руководством в том, что касается длины будущих волн. Большинство импульсных последовательностей содержит растяжения только в одной из трех импульсных подволн. Таким образом, если первая и третья волны имеют одинаковый размер, пятая волна будет, скорее всего, растяженной, особенно если торговый объем во время пятой волны больше, чем во время третьей.
Рис. 8.2. Растяжение 1 волны Эллиотта.
Рис. 8.3. Растяжение 3 волны Эллиотта.
Рис. 8.4. Растяжение 5 волны Эллиотта.
Рис. 8.5 Двойная коррекция растянутых пятых волн
Диагональные треугольники. Существуют некоторые фигуры, известные из теории
технического анализа, в том числе треугольники двух видов, которые целесообразно рассмотреть с позиций теории Эллиотта.
Диагональные треугольники первого родапоявляются только на волнах С и свидетельствуют о том, согласно Эллиотту, что предыдущее движение происходило «слишком быстро и зашло слишком далеко». Все подвиды волновых фигур, включая волны 1, 3 и 5, состоят из трехволновых движений и их четвертые волны часто попадают в интервал цен первых волн, как показано на рис. 8.6 и 8.7. Восходящий диагональный треугольник первого рода является медвежьим, так как обычно за ним следует резкое падение, по крайней мере, до уровня начала развития фигуры. В противоположность ему, падающий диагональный треугольник первого рода является бычьим, так как за ним следует подъем цены.
Рис. 8.6. Восходящий диагональный треугольник первого рода
Рис. 8.7. Нисходящий диагональный треугольник первого рода
Диагональные треугольники второго родавстречаются значительно реже треугольников первого рода. Эта фигура, которую изредка можно обнаружить на первой волне или на волне А, напоминает треугольник первого рода из-за схождения линий поддержки и сопротивления и частичного взаимного перекрытия первой и четвертой волны, как показано на рис. 8.8. Однако она существенно отличается от треугольника первого рода тем, что ее импульсные подволны (волны 1, 3 и 5) являются обычными пятиволновыми импульсными волнами в противоположность трехволновым подволнам первого рода. Это отвечает характеру информации, сообщаемой диагональным треугольником второго рода, свидетельствующем о продолжении текущего тренда, в отличие от треугольников первого рода, которые следуют после образования разворота основного тренда.
Рис. 8.8. Диагональный треугольник первого рода.
Неудачи (Усеченные пятые).Эллиотт назвал неудачей импульсную фигуру, у которой высшая точка пятой волны не превзошла высшую точку третьей волны. На рис. 8.9 и 2.10 показаны неудачи на бычьем и медвежьем рынках. Как видно из этих рисунков, усеченная пятая волна содержит необходимую импульсную, то есть пятиволновую подструктуру для завершения движения большей степени. Однако ее неудача в попытке превзойти предыдущий экстремум импульсной волны является признаком слабости текущего тренда и вероятном наступлении резкого разворота.
Рис. 8.9. Неудачи на восходящем рынке.
Рис. 8.10. Неудачи на нисходящем рынке.
Корректирующие волны.
Правило 3.
Корректирующая волна никогда не подразделяется на пять волн (за исключением треугольников).
Корректирующая волна состоит из трех волн. Она подразделяется на 4 вида моделей: зигзаги, плоские волны, треугольники, двойные и тройные тройки.
Зигзаг.
Называется трех волновая конфигурация, направленная против хода тенденции (5 - 3 - 5). Волна (В) не достигает начальной точки волны (А). Волна (С) значительно перекрывает конец волны (А) (Рис. 8.11., Рис. 8.12.).
Рис. 8.11. Зигзаг на нисходящем рынке.
Рис. 8.12. Зигзаг на восходящем рынке.
Двойной зигзаг.
Часто встречается на больших моделях (М),(W) (Рис. 8.13).
Рис. 8.13. Зигзаг на восходящем рынке.
Плоские волны.
Эти волны образуют конфигурацию (3 -3 -5). Волна (А) состоит из трех волн. Плоская волна, скорее всего, консолидация, чем коррекция. Волна (В) достигает вершины волны (А), демонстрируя более высокий рыночный потенциал. Завершающая волна (С) заканчивает свой ход у основания волны (А) или чуть ниже, и, наоборот, для медвежьего (Рис. 8.14.).
Рис. 8.14. Варианты плоских волн Эллиотта.
Два исключения "неправильной" коррекции (3 - 3 - 5).
Вершина волны (В) превышает верх волны (А), а волна (С) опускается ниже основания волны (А) для бычьего рынка, и, наоборот, для медвежьего (Рис.8.15.).
Рис. 8.15. Два исключения «неправильной» коррекции.
Два исключения "Перевернутой неправильной" коррекции.
Волна (В) достигает вершины волны (А), в то время как волна (С) так и не опускается до уровня основания волны (А). В этом случае бычий рынок обладает более высоким потенциалом, и, наоборот, для медвежьего рынка (Рис. 8.16.).
Рис. 8.16. Два исключения «перевернутой неправильной» коррекции.
Бегущая коррекция.
Встречается крайне редко, но появление ее на графиках свидетельствует об очень сильном потенциале рынка (Рис. 8.17.).
Рис. 8.17. Бегущая коррекция
Треугольники.
Обычно появляются на (4) волне. Они также могут появиться на волне (В), входящую в корректирующую конфигурацию (А) (В) (С). Таким образом, при восходящей тенденции их можно охарактеризовать как бычью, так и медвежью модель одновременно. Обычно это фигура продолжения, если это не вершина. Как правило, является продолжением существующей тенденции после еще одной волны роста. Вершина треугольника (то есть точка, в которой сходятся все линии тренда) часто соответствует моменту завершения (5) заключительной волны (Рис. 8.18.).
Рис. 8.18. Треугольники.
Двойные тройки
Рис. 8.19. Двойные тройки.
.
Правило чередования.
Если волна (2) представляет собой простую модель коррекции (а) (в) (с), то волна (4) скорее всего, образует треугольник, и наоборот (Рис. 8.20.).
Рис. 8.20. Правило чередования.
Список рекомендуемой литературы, в которую я, так или иначе, но заглядывал при подготовке этого курса.
| А.Фрост и Р.Пректер | Полный курс по закону волн Элиотта |
| Александр Элдер | Как играть и выигрывать на бирже |
| Арт Симпсон | Призрак биржи |
| Билл Вильямс | Новые измерения биржевой торговли |
| Билл Вильямс | Торговый хаос |
| Ван Тарп и Брайан Джун | Внутридневный трейдинг.Секреты мастерства |
| Г.Моррис | Японские свечи |
| Г.Нили | Мастерство анализа волн Элиотта |
| Д.Мерфи | Межрыночный технический анализ |
| Д.Мерфи | Технический анализ фьючерсных рынков |
| Д.Швагер | Руководство по изучению «Технический анализ» Д.Швагера |
| Д.Швагер | Технический анализ.Полный курс |
| К.Фаррел | Дейтрейд онлайн |
| Кен Вольф | Momentum Investing |
| Л.Борселино | Задачник по дейтрейдингу |
| Л.Борселино | Учебник по дэйтрейдингу |
| Л.Твид | Психология финансов |
| Ларри Вильямс | Долгосрочные секреты краткосрочной торговли |
| Лоренс Коннорс и Линда Брэдфорд Рашки | Биржевые секреты |
| М.Чекулаев | Фракталы |
| Р.Колби,Т.Мейерс | Энциклопедия технических индикаторов рынка |
| Р.Коппел | Дейтрейдинг |
| Р.Фишер | Новые методы торговли по Фибоначчи |
| Р.Фишер | Последовательность .Приложения и стратегии для трейдеров |
| С.Акелис | Технический анализ от А до Я |
| С.Нисон | Японские свечи.Графический анализ финансовых рынков |
| Т.Джозеф | Практическое применение механической системы торговли |
| Ч.Миллер | Исследование взаимосвязи теорий циклов и волн Эллиота в |
| Э.Найман | Малая энциклопедия трейдера |
| Т.Дорси | Метод графического анализа крестики-нолики |
| Т.Демарк | Технический анализ-новая наука |
| Э.Найман | Трейдер-инвестор |
| Ю.Жваколюк | Внутридневная торговля на рынке FOREX |
| Ч.Лебо и Д.Лукас | Компьютерный анализ фьючерсных рынков |
| П.Бернстайн | Против богов.Укрощение риска |
| Р.Джонс | Биржевая игра.Сделай миллионы, играя числами |
| Р.Винс | Математика управления капиталом |
| Э.Торп | Критерий Келли в блек-джеке, спортивных тотализаторах и н |
| Money Software Company | Секреты Управления Капиталом |
| Д.Фергюсон | Метод Мартингейла |
| Лев Слуцкин | Активный и пассивный портфельный менеджмент |
| Р.Пелетье | Управление капиталом методом Мартингейла |
| Дж.Арлингтон | Руководство по управлению рисками |
| В.Лиховидов | Фундаментальный анализ мировых валютных рынков |
| Д.Сорос | Алхимия финансов |
| Д.Кейнс | Общая теория занятости, процента и денег |
| Р.Строуп, Д.Гвартни | Азбука экономики |
| Д.Сорос | Кризис мирового капитализма |
| Ф.Хайек | Частные деньги |
| К.Коннолли | Покупка и продажа волатильности |
| М.Чекулаев | Риск менеджмент |
| Т.Лофтон | Основы торговли фьючерсами |
| М.Томсетт | Торговля опционами |
| М.Чекулаев | Торговля волатильностью |
| Адам Смит | Игра на деньги |
| Д.Пискулов | Теория и практика валютного дилинга |
| Ф.Уоссермен | Нейрокомпьютерная техника - Теория и практика |
| Курс лекций по FOREX от РДЦ | |
| Руководство для успешной торговли на валютном рынке | |
| Университетский курс лекций по теории вероятностей и статистике | |
| Курс лекций по FOREX от Profinance Service | |
| Курс лекций по фьючерсам и опционам | |
| Учебник по форексу от Royal Forex | |
| MetaQuotes Software | www.metaquotes.ru |
| Alpari-IDC | www.alpari-idc.ru |
Дата: 2016-09-30, просмотров: 278.
