Способы снижения кредитного риска

К факторам, повышающим кредитный риск, относятся:

· значительный объем сумм, выданных узкому кругу заемщиков или отраслей, т.е. концентрация кредитной деятельности банка в какой-либо сфере, чувствительной к изменениям в экономике;

· большой удельный вес кредитов и других банковских контрактов, приходящихся на клиентов, испытывающих определенные финансовые трудности;

· концентрация деятельности банка в малоизученных, новых нетрадиционных сферах;

· внесение частых или существенных изменений в политику банка по предоставлению кредитов;

· удельный вес новых и недавно привлеченных клиентов, о которых банк располагает недостаточной информацией;

· либеральная кредитная политика банка (предоставление кредитов без наличия необходимой информации и анализа финансового положения клиента);

· неспособность получить соответствующее обеспечение для кредита или принятие в качестве такового ценностей, труднореализуемых на рынке или подверженных быстрому обесцениванию;

· значительные суммы, выданные заемщикам, связанным между собой.

В целях минимизации кредитного риска в Банке принимаются следующие меры:

· оценка и анализ риска;

· выбор и применение способов снижения уровня риска;

· контроль уровня риска;

· страхование предмета залога;

· контроль за соблюдением мер по минимизации риска.

Способы снижения рыночного риска

Для снижения рыночного риска могут использоваться следующие основные методы:

· диверсификация инвестиционного портфеля ценных бумаг по срокам их погашения – сбалансированный по срокам портфель инвестиций позволяет решить задачу реинвестирования высвобождающихся в разное время средств в другие активы, выгодные банку;

· купля-продажа фондовых опционов, что дает право купить или продать другие ценные бумаги в течение оговоренного срока;

· составление фьючерсных контрактов на куплю и продажу ценных бумаг по заранее установленному курсу.

Способы снижения операционного риска

Минимизация операционного риска предполагает осуществление комплекса мер, направленных на снижение вероятности наступления событий или обстоятельств, приводящих к операционным убыткам, и(или) на уменьшение (ограничение) размера потенциальных операционных убытков.

Основным методом минимизации операционного риска является разработка организационной структуры, внутренних правил и процедур совершения банковских операций и других сделок таким образом, чтобы исключить (минимизировать) возможность возникновения факторов операционного риска. При этом особое внимание рекомендуется обращать на соблюдение принципов разделения полномочий, порядка утверждения (согласования) и подотчетности по проводимым банковским операциям и другим сделкам.

Уменьшение финансовых последствий операционного риска (вплоть до полного покрытия потенциальных операционных убытков) возможно с помощью страхования.

Страхование может быть использовано и в отношении специфических банковских рисков как на комплексной основе (полис комплексного банковского страхования), так и применительно к отдельным видам рисков (например, страхование рисков, связанных с эмиссией и обращением платежных карт, страхование профессиональной ответственности служащих кредитной организации, страхование ущерба от преступлений в сфере компьютерной информации).

В целях ограничения операционного риска рекомендуется предусмотреть комплексную систему мер по обеспечению непрерывности финансово-хозяйственной деятельности при совершении банковских операций и других сделок.