Рівень конкретного ризику банку, пов’язаний з тією чи іншою подією, постійно змінюється, що відбувається внаслідок динамічного характеру зовнішнього оточення банків, впливу зовнішнього середовища. Це змушує банк постійно уточнювати своє місце і оцінку ризику своєї діяльності на ринку, переоцінювати відносини з клієнтами і якість власних активів і пасивів, а отже, вибирати оптимальну політику у сфері управління банківськими ризиками.

У процесі аналізу управління банківськими ризиками нами було виявлено багато проблем.

- Проблеми, пов’язані із факторами зовнішнього середовища, а саме:

1) політична нестабільність. Виникають ризики, які обумовлені зміною політичної обстановки (закриття кордонів, заборона ввозу або вивозу товарів в інші країни, воєнні дії на території країни). Такі ризики несприятливо впливають на результати діяльності підприємств.

2) економічна нестабільність — загальний стан економіки, а зокрема - тенденції в інфляційних процесах в Україні. До 1996 року більшість банків заробляла гроші на інфляції, обмежуючи сферу своєї кредитної діяльності переважно короткостроковим кредитуванням. Великі інфляційні прибутки давали змогу майже в повному обсязі перекрити збитки від неповернутих кредитів, а в цих умовах в аналізі ризиків не було потреби.

3) правова база, що постійно змінюється. Суперечливість діючих законів та підзаконних актів, які визначають умови підприємницької діяльності. В Україні по суті є лише два нормативних акти, що напряму регулюють ризикованість кредитної діяльності банків Положення “Про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків”, затверджене постановою Правління НБУ від 06.07 2000р. №279. Отже, поки законодавство достатньо не захищає комерційні банки від кредитних ризиків, вони мають самостійно піклуватися про свою стабільність.

4) нестабільність грошово-кредитної сфери.

- Відсутність обгрунтованих методологій вимірювання банківських ризиків. На сьогодні українські банки обмежуються лише обчисленням відносних показників та аналізом звітності, поданої позичальником.

Далеко не всі види ризиків мають методології обчислення і, навіть, де такі методології існують - їх важко назвати досконалими.

Отже, на мій погляд, банкам слід, по-перше, відійти від практики розрахунку механічного набору показників і відпрацювати методики розрахунку інтегрованого показника, котрий дасть змогу оцінити ступінь ризику; по-друге, оптимальне значення всіх обчислювальних показників повинно не лише регулюватись законодавством - кожний банк має додатково розробити свої критерії щодо прийняття тих чи інших результатів оцінок; по-третє, розрахунки з аналізу різних видів ризиків, що здійснюються, повинні не лише відображати ситуацію в минулому, а й поєднуватися з прогнозом на майбутнє.

- Відсутність системного підходу до управління ризиками.

Система управління банківськими ризиками включає в себе:

1) виявлення, аналіз вимірювання ризиків;

2) встановлення нормативів і лімітів (максимально допустимого рівня ризику);

3) організаційна структура управління ризиком;

4) методи управління ризиком і зменшення його рівня;

5) методика вимірювання ризиків.

Щоб досягти успіхів у тій сфері діяльності, яка характеризується ризиковістю, банкам необхідно створювати та розвивати системи управління ризиками. З їх допомогою керівництво банку зможе виявити, оцінити, проаналізувати та проконтролювати той чи інший ризик.

- Відсутність кваліфікованих спеціалістів, компетентних у стратегії кредитних ризиків.

Для ефективного управління кредитним ризиком потрібні спеціалісти, обізнані не лише у сфері банківської справи, а спеціалісти широкого профілю, які володіють знаннями з області статистики фінансів, математичного моделювання та ін.

Повне уникнення кредитних ризиків неможливе, тому малоймовірною видається ситуація, коли абсолютно всі кредити, видані банком, є безпроблемними. У процесі подолання ситуацій, які заважають своєчасному поверненню кредитів, має виховуватись штат кредитних співробітників банку, освіта і досвід яких - надійна основа у справі зниження кредитних ризиків. Тому виняткова увага до персоналу кредитних органів банку необхідна як з боку керівників банку, так і з боку Ради банку та його акціонерів. Так званий “людський” чинник управління кредитними ризиками, поряд із правильною організацією кредитної роботи банку, є вирішальним.

- Відсутність високоліквідних об’єктів застави.

Надійне забезпечення кредиту у формі застави чи гарантій може певною мірою компенсувати деяку невідповідність з іншими критеріями. Проте, слід пам’ятати, що не можна надавати кредити лише під заставу. Необхідно брати до уваги такі чинники: якість і ліквідність застави і реальність вилучення застави в законному порядку; співмірність ринкової вартості застави і розміру кредиту; періодичність її перегляду. Найліквіднішим видом застави є нерухомість , але в Україні погано розвинутий ринок нерухомості. Для того, щоб банки отримували високоліквідні об’єкти застави, потрібно розвивати ринок нерухомості в нашій державі.

- Відсутній зв’язок між рівнем ризику та рівнем процентної ставки. Українські банки не практикують даний метод зниження кредитного ризику. Для покращення ситуації потрібно використовувати світовий досвід в даному питанні.

- Відсутність всебічної та достовірної інформації про позичальника та його господарський стан на момент видачі кредиту, не кажучи вже про прогноз його зміни.

У деяких країнах банки отримують достовірну інформацію про клієнтів, користуючись послугами спеціальних фірм (кредитних бюро, агентств), які володіють даними про кредитоспроможність юридичних і фізичних осіб - отримувачів кредитів. Особливо цінними є відомості про потенційного позичальника, одержані від тих, хто раніше мав із ним ділові контакти. Передача і використання банками інформації про кредитоспроможність клієнтів передбачає встановлення на законодавчому рівні певних норм, правил і принципів обміну інформацією.

Захисту комерційних банків від кредитного ризику значною мірою сприяло б створення за участю НБУ та кредиторів спеціальної картотеки непорядних позичальників.

Для повноцінного функціонування картотеки непорядних позичальників необхідно, щоб комерційні банки надавали Національному банку звіти про таких клієнтів. Безумовно, банки повинні мати право вільного доступу до цієї бази данних. Слід також урегулювати питання стосовно відповідальності за надану інформацію, а також за її приховування.