Проблематика основных вопросов, рассматриваемых в рамках дисциплины.

Краткая история развития вопросов становления управления и оценки рисков.

Риск, его понятие, сущность.

Вероятностный характер риска.

Объективный характер возникновения риска и субъективность его оценки.

Функции, факторы и причины риска.

Значение риска в предпринимательской деятельности. Понятие экономического риска. Основные черты, присущие экономическому риску.

Историческое развитие взглядов ведущих экономистов на понятие риска.

Основные научные концепции риска. Классическая и неоклассическая теория предпринимательских рисков.

Классическое понимание риска как возможности возникновения потерь (ущерба) от предпринимательской деятельности.

Величина прибыли и ее колебания как основы неоклассической теории предпринимательских рисков.

Сценарный анализ. Психология риска. Общественное восприятия риска. Поведение субъектов в ситуации риска. Влияние риска на сплоченность коллектива. Создание риска. Опасение как интуитивная оценка риска. Чем отличается риск от угрозы. Оценка и прогнозирование рисков. Отрасли чувствительные к риску.

Взаимосвязь рискологии с другими науками.

Особенность методологии управления рисками.

Раздел 2. Сущность риска. Типы и виды предпринимательского риска

Тема 2. Анализ рисков. Общая классификация рисков

Подходы к синтезу систем в оценке рисков.

Формализация анализа и синтеза оценки риска.

Анализ рынков. Качественный и количественный анализ рисков.

Общая классификация рисков. Чистые и спекулятивные риски.

Классификационные признаки рисков:

– природа возникновения (объективный, субъективный риск);

– этап решения проблемы (принятие решения, реализация решения);

– масштаб (локальный, отраслевой, региональный, национальный, международный риск);

– сфера возникновения (внешний, внутренний риск);

– объект риска (ликвидности, акционерной стоимости, снижения прибыли и пр.);

– вид предпринимательской деятельности (финансовый, юридический, производственный, коммерческий, инвестиционный, страховой, инновационный риск);

– возможность страхования (страхуемый, не страхуемый риск);

– возможность диверсификации (систематический, специфический);

– степень допустимости (минимальный, повышенный, критический, недопустимый риск).

Раздел 3. Методы анализа риска и неопределенности

Тема 3. Оценка рисков

Комплексная оценка риска. Получение и обработка информации.

Составление алгоритма принимаемого решения.

Качественная оценка рисков.

Количественная оценка рисков.

Методика оценки рисков. Классификация рисков по величине потерь. Классификация рисков по вероятности возникновения. Оценка индекса риска. Оценка степени воздействия рисков. Классификация рисков по уровню.

Статистические (вероятностные) методы оценки рисков. Понятие вероятности. Способы определения вероятности. Применение статистических методов для оценки риска. Метод учета риска при определении чистой приведенной стоимости. Временная ценность денежных вложений. Подходы к учету экономических рисков при расчете NPV.

Метод учета рисков при определении чистой приведенной стоимости.

Анализ чувствительности: этапы реализации, преимущества и недостатки.

Метод сценариев: процедура реализации, сфера применения.

Деревья решений: этапы реализации метода, ограничения по применению.

Метод имитационного моделирования: этапы реализации, преимущества и недостатки.

Раздел 4. Технологии управления риском в предпринимательской деятельности

Тема 4. Управление рисками

Сущность управления рисков. Законы управления рисками. Этапы управления рисками.

Риск-менеджмент: сущность, цели и задачи. Субъект и объект управления в риск-менеджменте.

Общая последовательность управления рисками.

Организация управления риском. Объект управления в риск-менеджменте. Субъект управления в риск-менеджменте.

Структура риск-менеджмента.

Основные правила риск-менеджмента.

Система управления рисками.

Система риск-менеджмента. Принципы, функции и методы управления рисками.

Понятие карты рисков предприятия. Цели составления карты рисков предприятия. Графическое отображение карты рисков предприятия