Оцінити стан зовнішньоекономічної безпеки можна за допомогою методу розрахунку показників (індикаторів), які характеризують стан економічної системи. При тому, для оцінки зовнішньоекономічної безпеки важливе значення мають не самі показники, а їх порогові та граничні значення. Під пороговими значеннями розуміються кількісні величини, порушення яких створює перешкоди нормальному розвиткові різноманітних елементів відтворення, викликає несприятливі тенденції в економіці. Під граничними значеннями розуміються кількісні величини, порушення яких викликає загрозливі процеси в економіці. Показники, за якими визначаються порогові та граничні значення, виступають системою показників зовнішньоекономічної безпеки.

В Україні тільки з квітня 2007 року існує Методика розрахунку рівня економічної безпеки, яка містить в собі розрахунок таких складових, як: макроекономічна, фінансова, зовнішньоекономічна, інвестиційна, науково-технологічна, енергетична, виробнича, демографічна, соціальна та продовольча безпека. Ця методика так само містить і оптимальні, порогові та граничні значення індикаторів для розрахунку стану кожної із зазначених вище сфер економічної безпеки. Для оцінки стану саме зовнішньоекономічної безпеки України методикою пропонується розраховувати сім індикаторів, табл. 2.1.

Таблиця 2.1. Індикатори та порогові значення індикаторів стану зовнішньоекономічної безпеки України

Для аналізу було використано порогові значення, наведені в методиці Міністерства економіки України, розраховані українськими науковцями та з загальносвітової практики, табл. 2.1. Проаналізовано динаміку наступних показників, відповідно до офіційних даних Держкомстату України, табл. 2.2.

Таблиця 2.2. Порогові значення основних індикаторів зовнішньоекономічної безпеки держави

Коефіцієнт відкритості національної економіки розраховується як відношення обсягу зовнішньої торгівлі, тобто експорту та імпорту, до ВВП. Особлива вага фактора відкритості економіки полягає у тому, що в принципі держава не завжди має прямі важелі впливу на обсяги та структуру експорту й імпорту. За даними Держкомстату України було розраховано коефіцієнти відкритості економіки за останні 5 років, рис. 2.7.

Рис. 2.7. Коефіцієнти відкритості національної економіки за 2005–2009 рр.

У 2005 році коефіцієнт перевищив порогове значення коефіцієнта «1», що вказувало на стан небезпеки в цій сфері зовнішньоекономічної безпеки. За 2005–2009 рр. порогове значення коефіцієнта не було подолано жодного разу, але фактичні значення розрахованих коефіцієнтів сильно наближалися до критичного значення.

Якщо роздивитися аналогічні коефіцієнти відкритості економіки по країнах «великої сімки», то вони в жодній із них не перевищують 0,6. Рівні показника по Україні, які коливались від 0,88 до 1,06, ще раз засвідчують занадто високий ступінь відкритості вітчизняної економіки. І це вказує не на надто високу її експортоорієнтованість, а на недорозвиненість внутрішнього споживчого ринку України. Якщо глибше досліджувати темпи зростання імпорту, експорту і ВВП по роках, то можна побачити, що у 2005 та 2009 рр. Україна мала тенденцію випереджального зростання обсягів імпорту й експорту порівняно з ВВП. Хоча треба зазначити, що в період з 2005 по 2007 рр. мала місце позитивна тенденція зменшення значення коефіцієнта відкритості.

Коефіцієнт покриття імпорту експортом в державі розраховується як відношення експорту до імпорту, рис. 2.8.

Рис. 2.8 Коефіцієнти покриття імпорту експортом за 2005–2009 рр.

Дані рис. 2.8 свідчать, що отримані дані цього коефіцієнту за останні 5 років, більші за порогове значення «1» тільки в 2005 і 2006 рр. та постійну негативну тенденцію до його зменшення протягом 2007–2009 рр., коли покриття імпорту експортом впало до значення 0,85. Такі результати пояснюються додатнім сальдо торгівлі товарами та послугами в 2005–2006 рр. і від'ємним у період 2007–2009 рр. Так, негативна тенденція випереджальних темпів зростання імпорту порівняно із темпами зростання експорту призвела до утворення негативного торговельного балансу, який 2009 року становив -13,484 млрд. дол. США.

У IV кварталі 2009 року різке скорочення внутрішнього попиту разом із послабленням обмінного курсу гривні дозволили компенсувати суттєве зниження цін та зовнішнього попиту на український експорт, що сприяло зниженню дефіциту торгівлі товарами. Така сама тенденція зберігалася і на початку 2010 року, що, можливо, дозволить подолати зовнішньоторговельний дефіцит в майбутньому.

Відношення обсягу експорту до ВВП. В Україні протягом останнього п'ятиріччя склалася ситуація, коли відношення експорту до ВВП не перевищувало порогове значення 50%, рис. 2.9.

Рис. 2.9. Відношення обсягу експорту до ВВП за 2005–2009 рр.

Виняток становить тільки 2005 рік, коли цей індикатор зовнішньоекономічної безпеки був 58,39%. Але з 2005 по 2008 рік цей показник знизився до рівня 41,29%. У 2009 році відбулося зростання цього показника до рівня 43,64% через значне збільшення експорту порівняно з 2008 роком. Незважаючи на поширення ознак економічної кризи в Україні наприкінці року, обсяги експорту за 2009 рік загалом збільшилися на 35,9% порівняно з 2008 роком і 67.7 млрд. дол. США. Збереження досить високих темпів приросту експорту товарів було зумовлено насамперед ціновими «бульбашками» на світових товарних ринках всередині року, зокрема, на продукцію чорної металургії, хімічної галузі та АПК.

Наприкінці 2009 року обвальне падіння світового попиту, зниження цін на світових товарних ринках, спад вітчизняного промислового виробництва призвели до різкого падіння вартісних обсягів експортних поставок (у листопаді-грудні – на 19% порівняно з відповідним періодом 2008 року). Це ілюструє важливість даного індикатора зовнішньоекономічної діяльності з погляду відображення стану залежності нашої економіки від експортних постачань. Звичайно, непогано, коли експортери збільшують випуск продукції і розширюють ринки збуту, але ця динаміка не повинна перевищувати динаміку зростання внутрішнього ринку, який є більш стабільним до зовнішнього впливу. Відношення обсягу імпорту до ВВП. Значення цього індикатора упродовж 2005–2008 рр. не перевищував порогового критичного значення 50%, рис. 2.10.

Рис. 2.10. Відношення обсягу імпорту до ВВП за 2005–2009 рр.

Натомість, 2009 року відбулося стрімке зростання цього показника до рівня 51,12% проти 46,5% в 2008 році.

Слід звернути увагу на тенденції зміни показника протягом зазначених п'яти років. Протягом усього періоду відбувалося зростання обсягів імпорту і в натуральному, і в грошовому еквівалентах, але в 2005–2007 рр. темпи такого зростання були нижчими за темпи зростання ВВП, тому й виникло зменшення відношення обсягу імпорту до ВВП з 47,74% до 45,25%.

З огляду стану зовнішньоекономічної безпеки, це була позитивна динаміка, так як відбувалося зменшення від імпортної залежності. Але ця тенденція змінилася на протилежну, і в 2007–2009 рр. відбулося збільшення індексу з 45,25% до 51,12%, що свідчить про випереджаючі темпи зростання імпорту порівняно з темпами зростання ВВП.

Слід докладніше зупинитися на 2009 році, і не тільки через перевищення даним індикатором порогового значення, а і через суперечливість тенденцій імпорту протягом року, викликаних світовою кризою. Вартісні обсяги імпорту товарів за 2009 рік зросли на 40,1%, або до 84,7 млрд дол. США, що було зумовлено підвищенням внутрішнього попиту насамперед на споживчі товари, а також зростанням світових цін на енергоносії, сировину та матеріали у першій половині 2009 року. В структурі імпорту, за широкими економічними категоріями, найбільшими темпами зростав імпорт споживчих товарів – на 57,1% (порівняно з 33,3% і 32,9% зростання імпорту засобів виробництва і товарів проміжного споживання відповідно). Наслідки фінансової кризи (стрімке падіння курсу гривні, недоступність кредитних ресурсів, зокрема, для фізичних осіб, зменшення інвестиційного попиту та обсягів будівництва) призвели до різкого скорочення місячних обсягів імпорту в листопаді-грудні до середньомісячного рівня 2007 року. Ця тенденція тривала і на початку 2010 року, що може призвести до зменшення індикатора відношення імпорту до ВВП в подальшому.

Обсяг золотовалютних запасів в міжнародній практиці прийнято оцінювати через кількість місяців, які можуть забезпечити імпорт товарів до країни. Аналізуючи дані золотовалютних запасів Національного банку України за 2005–2009 рр., можна зробити висновок про перебування зовнішньоекономічної безпеки в стані безпеки.

При тому, до 2008 року обсяг золотовалютних резервів в абсолютному вираженні зростав з року в рік (з 9,52 млрд. дол. у 2005 році до 32,46 млрд. у 2008-му). І тільки 2009 року, у зв'язку з подоланням наслідків світової фінансової кризи, у четвертому кварталі відбулося деяке зниження золотовалютних запасів НБУ.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ). Для оцінки впливу ПІІ на національну економіку, розраховують їх відношення до ВВП країни. Взяте за основу порогове значення обсягів ПІІ 5% від ВВП вказує на те, що не досягаючи такого значення (ПІІ), – країна не забезпечуються достатнім капіталом для сталого розвитку національної економіки.

У свою чергу, рекордні ПІІ в економіку України у 2006 р. дали змогу значно перевищити п'ятивідсотковий поріг. У 2006 році запас ПІІ в Україні зріс на 7,3 млрд. дол. і сягнув 16,4 млрд. дол. (близько 350 дол. США на душу населення). Зокрема, притік ПІІ становив 7,87 млрд. дол., в той час як нерезиденти вилучили ПІІ на суму 375 млн. дол. Безпрецедентний притік ПІІ в Україну було забезпечено насамперед за рахунок продажу найбільшого металургійного комбінату України «Криворіжсталь» компанії «Mittal Steel» за 4,8 млрд. дол. та 93,5% акцій банку «Аваль» компанії «Raiffeisen International Bank-Holding AG» за 1,04 млрд. дол. Окрім того, французький банк «BNP Paribas» купив 51% акцій «Укрсоцбанку». Саме ці покупки і були причиною такого бурхливого зростання ПІІ в 2005 році.

Протягом 2009 року спостерігалася тенденція до нарощування обсягів ПІІ, водночас спад темпів приросту прямих іноземних інвестицій в економіку України в третьому-четвертому кварталі, порівняно з першим півріччям 2009 року, пояснюється впливом світової фінансово-економічної кризи на рух капіталу. Також курсова різниця, яка виникла у зв'язку із девальвацією офіційного курсу гривні до долара США та становила -3,9 млрд. дол. США, суттєво вплинула на загальний показник притоку ПІІ. 2009 року він становив 6,18 млрд. дол. США, і це стало на 1,75 млрд. дол. США менше від попереднього року, що й призвело до падіння індикатора на рівень 3,43%.

Розрахувавши в динаміці 2005–2009 рр. шість індикаторів стану зовнішньоекономічної безпеки України і порівнявши їх із пороговими критичними значеннями, можна зробити висновок про неоднозначність цих показників та стану зовнішньоекономічної безпеки загалом. По таких показниках, як коефіцієнт відкритості національної економіки, відношення обсягу експорту до ВВП, було виявлено динаміку поліпшення їх значень. І навпаки, такі показники, як коефіцієнт покриття імпорту експортом, відношення імпорту до ВВП, співвідношення прямих іноземних інвестицій і ВВП, значно погіршилися 2009 року і перебувають поза межами порогових значень для зовнішньоекономічної безпеки України. Це свідчить про стан небезпеки у цих сферах. Щодо обсягу золотовалютних запасів, то цей індикатор перебуває у стані безпеки протягом усіх п'яти років, але не виявляє якоїсь чітко визначеної динаміки і коливається в безпечній зоні. Однак у 2009 році намітилася негативна тенденція зменшення рівня золотовалютних запасів через задіяння цих ресурсів НБУ для боротьби з наслідками світової фінансової кризи.

Надзвичайно важливо здійснювати постійний моніторинг наведених основних індикаторів для визначення рівня забезпечення зовнішньоекономічної безпеки. І це має стати складовою економічної політики держави.