Виды графиков в техническом анализе Forex
Как уже говорилось в предыдущих разделах, технический анализ представляет собой метод прогнозирования цен на основе ценовой истории. Графики для технического анализа Forex строятся в двух координатах цена и/или тиковый объем (обычно откладывается по вертикальной оси) и время (обычно откладывается по горизонтальной оси).
Торговым периодом или масштабом в рамках данной статьи учебника мы будем называть базовый (единичный) интервал времени, используемый для построения графика. Иногда в западной литературе он называется timeframe (таймфрейм).
В качестве временного масштаба ценовых графиков традиционно используются следующие торговые периоды: месяц, неделя, день, 4 часа, 1 час, 30 минут, 15 минут, 10 минут, 5 минут, 1 минута, тик.
Примечание: тиком является единичное изменение цены маркет-мейкером рынка переданное форме новых цен покупки и продажи (Ask и Bid).
Для построения графиков (кроме тиковых) используются следующие типы данных:
· цена открытия периода (open) - цена на рынке Forex, сложившаяся на начало торгового периода (так как цены всегда две (Bid и Ask то в большинстве случаев используется Ask+Bid/2);
· цена закрытия периода (сlose) - цена на рынке Forex, сложившаяся на конец торгового периода (так как цены всегда две (Bid и Ask) то в большинстве случаев используется Ask+Bid/2);
· максимальная цена периода (high) - самая высокая цена на рынке Forex, сложившаяся за период (обычно используется Ask);
· минимальная цена периода (low) - самая низкая цена на рынке Forex, сложившаяся за период (обычно используется Bid);
· тиковый объем (tick volume) - количество тиков (изменений цены маркет-мейкеров) за период.
1. Тиковый график (Tick chart)
Тиковый график представляет собой график самого мелкого масштаба - единичных котировок цены. Так как на Forex отсутствует информация о количестве сделок и их объеме (в отличие от бирж), то тиковый график представляет собой котировки Bid и Ask маркет-мейкеров рынка.
Верхняя часть каждой черты представляет собой котировки Ask, а нижняя - Bid. Тиковый график используется трейдерами Forex в основном не для анализа рынка, а для определения конкретной точки входа в рынок, когда решение о входе в рынок (со всеми соответствующими параметрами) уже принято.
Простое скользящее среднее (Simple Moving Average)
Введение:
Скользящее среднее (Moving Average) является, наверное, одним из самых простых и популярных индикаторов в техническом анализе (в том числе и рынка Forex).
Скользящее среднее относится к классу индикаторов, следующих за трендом, оно помогает определить начало новой тенденции и ее завершение, по его углу наклона можно определить силу (скорость движения), оно же в качестве основы (или сглаживающего фактора) применяется в большом количестве других технических индикаторов. Иногда скользящее среднее называют линией тренда.
Формула:
Где Pi - Цены на рынке (обычно берутся цены Close, но иногда используют Open, High, Low, Median Price, Typical Price).
N - основной параметр - длина сглаживания (количество цен входящих в расчет скользящего). Иногда этот параметр называют порядком скользящего среднего.
Пример:
Скользящее среднее с параметром 5.
Описание:
Простое скользящее среднее является обычным арифметическим средним от цен за определенный период. Скользящее среднее представляет собой некий показатель цены равновесия (равновесие спроса и предложения на рынке) за определенный период, чем короче скользящее среднее, тем за меньший период берется равновесие. Усредняя цены, оно всегда следует с определенным лагом за главной тенденцией рынка, фильтруя мелкие колебания. Чем меньше параметр скользящего среднего (говорят, что скользящее среднее короче), тем оно быстрее определяет новую тенденцию, но и одновременно делает больше ложных колебаний, и наоборот чем больше параметр (говорят длинное скользящее среднее), тем медленнее определяется новый тренд, но поступает меньше ложных колебаний.
Использование:
Скользящие средние не спрогнозируют изменения в тренде, а лишь просигналят об уже появившемся тренде. Так как скользящие являются следующими за трендом индикаторами то их лучше использовать в периоды тренда, а когда на рынке тренд не присутствует, они становятся абсолютно неэффективными. Поэтому до использования этих индикаторов необходимо провести отдельный анализ свойств трендовости конкретной валютной пары. В простейшем виде мы знаем несколько путей использования скользящего среднего.
1. Определение стороны торговли с помощью скользящей средней. Если она направлена вверх, то вы делаете только покупки, если вниз - то только продажи. При этом точки входа и выхода из рынка определяются на основе других методов (в том числе и на основе более быстрой скользящей).
2. Разворот скользящей средней снизу вверх при положительном наклоне самого ценового графика рассматривается как сигнал на покупку, разворот скользящей средней сверху вниз при отрицательном наклоне самого ценового графика рассматривается как сигнал на продажу.
3. Пересечение ценой своего скользящего среднего сверху вниз (при отрицательном наклоне обоих) рассматривается как сигнал на продажу, пересечение ценой своего скользящего среднего снизу вверх (при положительном наклоне обоих) рассматривается как сигнал на покупку.
4. Пересечение длинного скользящего среднего коротким снизу вверх рассматривается как сигнал к покупке и наоборот.
5. Скользящие средние с круглыми параметрами (50, 100, 200) иногда рассматриваются как скользящие уровни поддержки и сопротивления.
6. Исходя из того, какие скользящие направлены вверх, а какие вниз определяют какой тренд восходящий а какой нисходящий (краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный).
7. Моменты наибольшего расхождения двух средних с разными параметрами понимают как сигнал к возможному изменению тренда.
Недостатки:
1. Запаздывание на входе в тренд и на выходе из тренда как правило значительно, но меньше чем у простого скользящего, так как благодаря приданию последним ценам больших весов, она быстрее реагирует на изменение цены.
2. Как и простая скользящая в боковике (торговом диапазоне) взвешенная дает очень много ложных сигналов и ведет к убыткам.
3. При входе в расчет цены, отличающееся от уровня цен на рынке, взвешенное скользящее среднее меняется силнее чем обычное, так как последней цене дан самый большой вес, однако при выходе этой цены из расчета скользящего вторичный ложный сигнал не подается.
Предупреждение о рисках: мы не рекомендуем использовать никакие индикаторы на реальных счетах без предварительного тестирования их работы на демонстрационном счете или тестирования в качестве торговой стратеги. Любой, даже самый лучший индикатор, применяемый неправильно, дает множества ложных сигналов и как следствие, может принести значительные убытки в процессе торговли.
Верхняя полоса :
Moving Average Upper Band = Moving Average +(K/100) x Moving Average
Где К - процент от цены, на который скользящая смещается вверх
Нижняя полоса :
Moving Average Lower Band = Moving Average - (N/100) x Moving Average
Где N - процент, на который скользящая средняя смещается вниз.
График:
Описание:
Конверты скользящих средних (Moving Average Envelopes) состоят из двух скользящих средних (которые могут считаться как простые, экспоненциальные или по другому принципу), смещенными одна вверх, а другая вниз на определенный процент (называемый коэффициентом конверта).
Иногда рисуют и третью линию - центральную скользящую от которой происходит смещение.
Например, 2%-ный конверт скользящих средних будет выглядеть как 2 линии, первая - скользящая сдвинутая на 2% вверх, вторая - на 2% вниз. Считается, что конверт определяет границы (верхнюю и нижнюю) нормального колебания цен валютной пары. Принцип, стоящий за использованием полос следующий: цена всегда после некоторых колебаний возвращается к своему основному тренду (к своей центральной скользящей средней). Это происходит в связи с тем, что чем больше цена отличается от своей основной тенденции, тем больше трейдеров фиксируют прибыль, возвращая цену в "нормальное русло".
Чем больше волатильность анализируемого рынка, тем больше границы полос необходимо выбирать.
Использование:
Существует ряд методов использования конвертов:
1. После тщательного подбора коэффициента смещения использование верхней линии в качестве линии сопротивления, а нижней - в качестве линии поддержки. Соответствующая этому тактика: продажа у верхней линии и покупка у нижней.
2. Использование пробития полос в качестве идентификаторов развития движения. Иногда при использовании сигналов тактики пересечения цены собственной скользящей средней, Moving Average Envelopes используют в качестве фильтра. Таким образом, покупка, например, осуществляется тогда, когда цена валюты сначала пересекла свою скользящую среднюю вверх, а затем и верхнюю полосу конверта. Продажа в обратном случае: когда цена сначала пересекла свою скользящую сверху вниз, а потом и нижнюю полосу конверта. Такая тактика значительно снижает количество ложных сигналов (так как трейдер не входит в рынок в боковике, когда цена находится внутри конверта), однако в случае настоящего тренда правильный сигнал поступает позже, и трейдер теряет часть трендового движения (равную или более коэффициенту конверта). Эта тактика хорошо описана в книге ЛеБо, Лукас "Компьютерный анализ фьючерсных рынков".
Как и в случае определения параметров обычной скользящей, трейдер при использовании конверта становится перед дилеммой - либо получать больше ложных убыточных входов, либо пропускать часть тренда.
Первая тактика используется в основном для краткосрочной торговли, вторая - для средне- и долгосрочной.
Недостатки:
Как и всякий индикатор, построенный на основе скользящих средних, конверты скользящих средних запаздывают. Конверты скользящих не способны подстраиваться под текущую волатильность рынка как, например, полосы Боллинджера (Bollinger Bands).
Предупреждение о рисках: мы не рекомендуем использовать никакие индикаторы на реальных счетах без предварительного тестирования их работы на демонстрационном счете или тестирования в качестве торговой стратеги. Любой, даже самый лучший индикатор, применяемый неправильно, дает множества ложных сигналов и как следствие, может принести значительные убытки в процессе торговли.
Введение:
Дж. Уэллс Уайлдер (J. Welles Wilder) разработал индикатор среднего направленного движения (Average Directional Index -ADX) для того, чтобы определять силу тренда, будет ли тренд развиваться дальше или будет постепенно ослабевать. Индикатор позволяет анализировать тенденции рынка и принимать торговые решения, в том числе и на рынке forex.
Формула:
Рассчитывается положительное и отрицательное направленное движение (Directional Movement или DM) - +DMj и -DMj
eсли Highj (максимум текущего бара) > Highj-1 (максимум предыдущего бара),
то +DMj = Highj - Highj-1, иначе +DMj = 0
eсли Lowj (минимум текущего бара) < Lowj-1 (минимум предыдущего бара),
то -DMj = Lowj-1 - Lowj, иначе -DMj = 0
если +DMj > -DMj,
то -DMj = 0
если -DMj > +DMj,
то +DMj =0
если +DMj = -DMj,
то +DMj =0, -DMj =0
Определяется истинный диапазон - TRj (True Range)
TR = максимальному из модулей трех значений
|High - Low|, |High - Close j-1|, |Low - Close j-1|.
Где Close j-1 - цена закрытия предыдущего периода.
Примечание: на forex в отсутствии ценовых разрывов максимальным в большинстве случаев будет |High - Low|.
Определяется индикатор положительного направления и индикатор отрицательного направления - +DIj и -DIj (Directional Index).
+DIj = Exponential Moving Averagej ( +SDI, N)
-DIj = Exponential Moving Averagej (-SDI, N)
где, если TRj не =0,
то +SDIj = +DMj / TRj;
-SDIj = -DMj / TRj
если TRj = 0,
то +SDIj = 0,
-SDIj = 0,
Определяется среднее направленное движение - ADXj.
ADXj = Exponential Moving Averagej (DX, N)
Где DXj вычисляется по формуле
Сам ADX выглядит следующим образом.
Описание:
Фактически ADX относится к классу осцилляторов, который колеблется в диапазоне от 0 до 100. Несмотря на то, что движения индикатора находится в диапазоне от 0 и до 100, движение выше отметки в 60 происходит достаточно редко. Значение ниже 20 сигнализирует о слабом тренде, значение выше 40 сигнализирует о сильном тренде. Данные выше 40 могут показывать, как сильный нисходящий, так и сильный восходящий тренд. ADX также может использоваться для определения потенциальных изменений на рынке. Когда показания индикатора переходят границу 20 снизу вверх - это может говорить об изменении тренда и дальнейшем его развитии. Когда индикатор показывает значение меньше 40, падая с более высокого уровня , это может означать то, что тренд потерял силу.
ADX выведен из двух других индикаторов, которые также разработаны Уайлдером. Один индикатор называется Positive Directional Indicator (в большинстве случаев иногда обозначается "+DI"), второй индикатор это- Negative Directional Indicator (обозначается как "-DI"). На выбранном временном промежутке +DI- показывает силу движений вверх, а -DI наоборот показывает силу движений вниз за определенный период.
Индикатор ADX показывает силу тренда и соединяет в себе +DI и -DI сглаживая затем данные скользящей средней. Так как ADX использует данные +DI и -DI не указывает направление тренда.
Использование:
1. В своем базовом виде сигналы на покупку и продажу поступают на пересечениях +DI/-DI. Сигнал к покупке наступает, когда +DI пересекает снизу-DI, а сигналом к продаже может служить пересечение индикатором -DI индикатора +DI сверху вниз.
2. Для трейдера будет важно поймать тренд на ранней стадии развития и ADX должен помочь ему при достижении своей цели и получения выгоды от совершения сделок.
Чтобы поймать тренд на ранних стадиях, нужно смотреть на валютные пары, где ADX пересекает 20 снизу вверх. Соответственно падение ADX с ниже 40 сигнализирует о том, что текущий тренд ослабляется и может начаться торговый диапазон. Таким образом, сам ADX показывает наличие или отсутствие тренда, а для определения точек входа и направления входа можно использовать другие индикаторы.
Недостатки:
Сигнал на вход, поданный пересечением индикаторов -DI и +DI часто бывает ложным, когда валютная пара находится в торговом диапазоне.
Предупреждение о рисках: мы не рекомендуем использовать никакие индикаторы на реальных счетах без предварительного тестирования их работы на демонстрационном счете или тестирования в качестве торговой стратеги. Любой, даже самый лучший индикатор, применяемый неправильно, дает множества ложных сигналов и как следствие, может принести значительные убытки в процессе торговли.
Виды графиков в техническом анализе Forex
Как уже говорилось в предыдущих разделах, технический анализ представляет собой метод прогнозирования цен на основе ценовой истории. Графики для технического анализа Forex строятся в двух координатах цена и/или тиковый объем (обычно откладывается по вертикальной оси) и время (обычно откладывается по горизонтальной оси).
Торговым периодом или масштабом в рамках данной статьи учебника мы будем называть базовый (единичный) интервал времени, используемый для построения графика. Иногда в западной литературе он называется timeframe (таймфрейм).
В качестве временного масштаба ценовых графиков традиционно используются следующие торговые периоды: месяц, неделя, день, 4 часа, 1 час, 30 минут, 15 минут, 10 минут, 5 минут, 1 минута, тик.
Примечание: тиком является единичное изменение цены маркет-мейкером рынка переданное форме новых цен покупки и продажи (Ask и Bid).
Для построения графиков (кроме тиковых) используются следующие типы данных:
· цена открытия периода (open) - цена на рынке Forex, сложившаяся на начало торгового периода (так как цены всегда две (Bid и Ask то в большинстве случаев используется Ask+Bid/2);
· цена закрытия периода (сlose) - цена на рынке Forex, сложившаяся на конец торгового периода (так как цены всегда две (Bid и Ask) то в большинстве случаев используется Ask+Bid/2);
· максимальная цена периода (high) - самая высокая цена на рынке Forex, сложившаяся за период (обычно используется Ask);
· минимальная цена периода (low) - самая низкая цена на рынке Forex, сложившаяся за период (обычно используется Bid);
· тиковый объем (tick volume) - количество тиков (изменений цены маркет-мейкеров) за период.
1. Тиковый график (Tick chart)
Тиковый график представляет собой график самого мелкого масштаба - единичных котировок цены. Так как на Forex отсутствует информация о количестве сделок и их объеме (в отличие от бирж), то тиковый график представляет собой котировки Bid и Ask маркет-мейкеров рынка.
Верхняя часть каждой черты представляет собой котировки Ask, а нижняя - Bid. Тиковый график используется трейдерами Forex в основном не для анализа рынка, а для определения конкретной точки входа в рынок, когда решение о входе в рынок (со всеми соответствующими параметрами) уже принято.
Дата: 2019-04-23, просмотров: 173.
